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金融风险管理期末综合自检自测（二） 一、单项选择题（每题1分，共10分） 1、信用风险的核心内容是（ ） A信贷风险 B主权风险 C结算前风险 D结算风险 2、（ ）是20世纪50年代初研究使用的一种调查征求意见的方法，现在已经被广泛应用到经济、社会预测和决策之中。 A德尔菲法 B CART结构分析法 C信用评级法 D 期权推理分析法 3、所谓的“存贷款比例”是指______________。 （ ） A. 贷款/存款 B. 存款/贷款 C. 存款/（存款+贷款） D. 贷款/（存款+贷款） 4、当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会______银行利润；反之，则会减少银行利润。（ ） A. 增加 B.减少 C.不变 D.先增后减 5、（ ）的负债率、100％的债务率和25％的偿债率是债务国控制外债总量和结构的警戒线。 A.10% B.20% C.30% D.50% 6、( ）是指市场聚集性风险，对金融体系的完整性构成威胁。 A．利率风险 B．系统性风险 C．金融自由化风险 D．金融危机 7、下面不是网络银行的特点的是（ ）。 A．电子虚拟服务方式 B．模糊的业务时空界 C.业务实时处理 D．交易费用与物理地点有相关性 8、________是以追求长期资本利得为主要目标的互助基金，为了达到这个目的，它主要投资于未来具有潜在高速增长前景公司的股票。 （ ） 9、做好现金需求预测是开放式基金管理（ ）的手段。 A.募集风险 B.利率风险 C.赎回与流动性风险 D.汇率风险 10、基金管理公司进行风险管理与控制的基础是（ ）。 A．良好的内部控制制度 B．依法合规经营 C．设定风险管理目标D．使用风险控制模型 二、多项选择题（每题2分，共10分） 1、折算风险的管理方法有（ ） A．缺口法B．商业法C．金触法 D．合约保值法 E．财务管理法 2、银行外汇头寸管理方法有（ ） A.远期外汇交易 B.设立合理的外汇交易头寸限额 C．货币互换 D.及时抛补敞口头寸 E.积极建立预防性头寸 3、网络金融的安全要素包括（ ）。 A．合法性B．机密性C．不可抵赖性 D．完整性E．审查能力 4、证券承销的类型有（ 　）。 A．全额包销 B．定额代销 C．余额包销 D．代销 E．全额代销 5、 ( )方面可能引起证券公司经纪业务的风险。 A.交易环节的风险 B．技术设备问题引致的风险 C．证券公司工作人员故意或失误造成的风险 D．财务及资金制度不健全引致的风险 E．其他不正当的交易行为引致的风险 三、判断题（每题1分，共5分） 1、在德尔菲法中，放贷人是否发放贷款的审查标准是“5C”法，这主要包括：职业（Career）、资格和能力（Capacity）、资金（Capital）、担保（Collateral）、经营条件和商业周期（Condition or Cycle）。（ ） 2、网络金融业务中金融产品和信息是以电子形式存在的。（ ） 3、交易风险成为最基本的网络银行风险之一。（ ） 4、银行对网络金融业务的安全性风险的考虑是首要的。（ ） 5、由于资本市场金融产品价格下跌给保险公司投资收益带来负面影响是保险公司资金运用风险中的流动性风险。（ ) 四、计算题（每题15分，共30分） 1、某银行的利率敏感型资产为3000亿元，利率敏感型负债为1500亿元。 (l）试计算该银行的缺口。 (2）若利率敏感型资产和利率敏感型负债的利率均上升2个百分点，对银行的利润 影响是多少？ 2、某看涨期权的期权协议价格S为1000元，标的资产的市场价格X为1200元，计算该期权的内在价值是多少？ 五、简答题（每题10分，共30分） 1、简述导致信贷风险的风险因素。 2、简要介绍网络金融的主要内容及特点。 3、简述证券公司经纪业务的风险管理。 六、论述题（每题15分，共15分） 简论银行管理利率风险的重要性。 参考答案及评分标准 单项选择题：1-5AAAAB 6-7DCCCA 多项选择：1-5 AD BDE BCDE ACD ABCDE 判断题：1-5错 对 错 对 错 计算题 1500亿元＝3000亿元一1500亿元 (2）利润变动 = 缺口x利率变动幅度 30亿元 = 1500亿元x 2% 2、该看涨期权的内在价值=标的资产的市场价格X ― 期权协议价格S