SVAR序列分解方法及应用研究——以广东周期性失业测量为例.pdfVIP

第 3O卷 第 3期 经 济 数 学 Vo1．30，NO．3 2013年 9月 JOURNALOFQUANTITATIVEEC0N0M ICS Sep．20 13 SVAR序列分解方法及应用研究 以广东周期性失业测量为例 何 志权 (广东工业大学 应用数学学院，广东 广州 510520) 摘 要 以SVAR模型作序列分解，可 以把受到结构冲击 的变量按冲击类型分解 出来．本文给 出其分 解推导证 明及算法，然后以广东省周期性失业 的测量为例给 出了实证演示．结果表 明，我省经济状况是冷 热交替的，经济均衡只出现在瞬间点，之后用 AD—AS曲线分析框架总结出广东省的六种经济状况． 关键词 SVAR；序列分解；结构冲击 中图分类号 F224．0 文献标识码 A SeriesDividingBasedon SVAR A M easurementofCyclicalUnemployment OoftGtluuanggddoonnggasAnExxaammppllee HE Zhi—quan (SchoolofAppliedMathematics，GuangdongUniversityofTechnology，Guangzhou，Guangdong 510520，China) Abstract DividingaseriesbasedonSVARmodelcandividetheoneshockedbystructuralshock．W egavetheproven processanditsalgorithm．UsingameasurementofcyclicalunemploymentofGuangdongprovinceasanempiricalexample，we foundGuangdongwashotandcoolandeconomicequilibrium wasinstant．ThenweusedADAScurvetosum upGuangdongs sixeconomicsituationsandtoanalyzeitqualitatively． Keywords SVAR；seriesdividing；structuralshock 引 言 2 SVAR模型序列分解 的相关证 明 目前一些学者用 SVAR模 型估计潜在产 出和 2．1 建立 SVAR模型的推导过程 自然失业率等不可观测的变量 ，但是可能他们认为 这一节先来推导 SVAR模型，这里的推导过程 序列分解只是其 中的一个 “小环节 ”，未能引起足够 主要参考高铁梅 (2009)_l1]，下一节具体 阐述分解算 重视 ，而且 目前主要的计量经济学软件 EViews并 法 ． 不具备序列分解的功能，他们在估计上述变量时的 假设 变量P阶结构 向量 自回归 SVAR(p)模 序列分解方法存在缺陷．本文试 图给出序列分解的 型的结构式为 相对正确的方法．为 了推导过程 的完整和符号的说 CoY=rly一1+r2y一2…+rpy—p+ ． (1) 明，先从 sVAR模型的推导说起． 其中 * 收稿 日期 ：2Ol3—0421 作者简介 ：何志权 (1989一)，男 ，广东广州人 ，硕士研究生 E—mail：6494575