中信信托有限责任公司关于中信安进16期思晔对冲1号管理型.PDFVIP

中信信托有限责任公司 关于中信安进16期思晔对冲1号管理型金融投资集合 资金信托计划所投资的私募契约式基金投资范围扩 大的临时信息披露 尊敬的委托人/受益人： 截至2017年6月30 日，我司管理的“中信安进16期思晔对冲 1号管理型金融投资集合资金信托计划”（以下简称“本计划”） 持有“象限安进2期证券投资基金”（以下简称 “象限2期”） 基金份额，对应信托财产1元，占本计 划信托财产净值的3.2855%；持有“象限安进3期证券投资基金” （以下简称“象限3期”）8079895份基金份额，对应信托财产 为8071815.11元，占本计划信托财产净值的1.6461%；持有“象 限安进4期证券投资基金”（以下简称 “象限4期”）8170688份 基金份额，对应信托财产为7868372.54元，占本计划信托财产净 值的1.6046%；持有“象限安进5期证券投资基金”（以下简称“象 限5期”）6791813.16份基金份额，对应信托财产为6676352.34 元，占本计划信托财产净值的1.3616%，以上所述基金合称 “象 限安进基金”。 近日，我司收到象限安进基金的基金管理人上海象限资产管 理有限公司发来的书面通知，告知象限安进基金将扩大投资范 围，增加商品期货作为投资标的，对应的投资限制如下： （1 ）投资于商品期货合约的占用保证金不得超过基金资产 净值的40%； （2 ）在每个交易日日终持有的买入商品期货合约价值、卖 出商品期货合约价值都不得超过基金资产净值的40%。 （3 ）期货单一合约保证金占用不超过净资产5%，不得持有 交割月商品期货合约； （4 ）在每个交易日日终持有的买入商品期货合约价值与卖 出商品期货合约价值的轧差合计不得超过基金资产净值的20%。 本计划委托人代表上海思晔投资管理有限公司及代销机构 招商银行股份有限公司已书面通知我司，均对本计划继续持有象 限安进基金的现有基金份额不持异议。 鉴于商品期货属于高风险投资标的，本计划作为象限安进基 金的基金份额持有人可能承担以下风险，并可能导致信托财产发 生损失： （1 ）流动性风险 在商品期货市场成交不活跃时，可能在建仓和平仓商品期货 时面临交易价格或者交易数量上的风险。 （2 ）基差风险 商品期货基差是指商品现货价格与商品期货价格之间的差 额。若产品运作中出现基差波动不确定性加大、基差向不利方向 变动等情况，则可能对基金净值产生影响。 （3 ）合约展期风险 投资的期货合约主要包括期货当月和近月合约。当基金所持 有的合约临近交割期限，即需要向较远月份的合约进行展期，展 期过程中可能发生价差损失以及交易成本损失，将对投资收益产 生影响。 （4 ）期货保证金不足风险 由于期货价格朝不利方向变动，导致期货账户的资金低于期 货交易所或者期货经纪机构的最低保证金要求，如果不能及时补 充保证金，期货头寸将被强行平仓，导致无法规避对冲系统性风 险，直接影响基金收益水平，从而产生风险。 （5 ）杠杆风险 商品期货作为金融衍生品，其投资收益与风险具有杠杆效 应。若行情向不利方向剧烈变动，基金可能承受超出保证金甚至 基金资产本金的损失。 如发生以上风险，将导致本计划发生投资损失并可能显著影 响本计划的净值表现，进而导致本计划受益人的投资收益甚至信 托本金发生损失。本计划受托人将督促象限安进基金的基金管理 人尽职履责，谨慎进行基金财产的投资运作。 经与象限安进的基金管理人上海象限资产管理有限公司沟 通，象限安进基金将于本计划下个开放日 （即【2017】年【7】 月【21】日）之后投资于商品期货。 特此公告。 信托执行经理：王龙 Tel: 010 Fax: 010 Email: wanglongt@ 信托执行经理: 文靓 Tel: 010 Fax: