时间数列分析专题-铭传大学.PDF

時間數列分析專題 銘傳大學應用統計資訊 學系 黃麗妃老師製作 ,僅供課堂上使用   1  迴歸分析複習   Multiple linear regression model from n  observations  Y = b + b x + L+ b x + e ,i= 1,2,3..., n i 0 i 1i p p 1  黃麗妃老師製作 ,僅供課堂上使用   2  Y為因變數或反應變數 （dependent or response  variable）  x 1 , x 2  , L ,  x  p  為自變數或預測變數（independent or predict variable） 注意：自變數可以解釋因變數的變化， 但自變數嚴格來說並非變數， 因為一般不討論其分配 黃麗妃老師製作 ,僅供課堂上使用   3  不同資料型態的分析方法 自變數 因變數 分析方法 數值 數值 迴歸分析 類別 數值 變異數分 析 數值 類別 羅吉斯 迴歸分析 類別 類別 交叉分析 黃麗妃老師製作 ,僅供課堂上使用   4  關於誤差項的假設 ε為常態隨機變數 E e =0 即，期望值為零 ( i )  Var e = s 2  ，即 變異數固 定  ( i )  e 之間 相 互獨 立 ，即 Cov e ,e = 0, i j i ( i j  )  黃麗妃老師製作 ,僅供課堂上使用   5  迴歸線的估計式 n 希臘字母 一般代表母群的 參數 n 英文字母一般代表變數 n 參數以最 小平方法估計 n 殘差（residual）用以估計模型中的誤差 項 ，希望它能符合那些關於誤差的假設。 黃麗妃老師製作 ,僅供課堂上使用   6  殘差圖形分析之一 n 表示變異數並非固 定，可用 加權 最小平方 法 （weighted least  square）或轉換 Y來 修正。 黃麗妃老師製作 ,僅供課