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华中科技大学2016年博士 《计量经济学》考试大纲 1.回归分析与数据的基本概念 回归分析、相关分析、时间序列数据、横截面数据、面板数据、混合数据，总体回归函数、样本回归 函数，估计量，估计值，随机误差项，残差，OLS，估计量的性质。 2.双变量回归模型：估计与假设检验 普通最小二乘法，经典线性模型的基本假定，高斯－马尔可夫定理，判定系数。 随机误差项正态性假定下OLS估计量的性质，置信区间，基于置信区间的假设检验，t检验，随机误 差项方差的检验，显著性水平，p值，方差分析，均值预测与个值预测。 经典线性回归模型延伸：过原点回归，测量单位对估计结果的影响，标准化变量的回归，对数线性模 型、半对数线性模型，倒数模型， 3.多元回归模型估计和检验 偏回归系数，OLS估计,OLS估计量的性质，多元判定系数R2、R2的校正，多项式回归，偏相关系数。 回归总显著性的F检验，多参数约束的检验，两个回归系数是否相等的t检验，邹至庄检验，检验模型函 数形式的MWD检验。 虚拟变量模型 虚拟变量的设定，虚拟变量系数的含义，邹至庄检验的虚拟变量方法，虚拟变量的交互效应，虚拟变 量在季节分析中的应用，分段线性回归，半对数模型中虚拟变量的解释。 放松经典模型的假定 异方差的性质、后果、检验、补救方法，加权最小二乘法，怀特检验，帕克检验。自相关的性质、后 果、检验、补救方法，广义差分估计，广义差分迭代估计，DW检验。 4.模型设定和诊断检验 模型设定误差的类型、后果和检验，过度拟合模型的侦察，拉姆齐的RESET检验，增补变量的LM检验， 测量误差的影响，模型选择准则。 5.定性响应回归模型 线性概率模型及其存在的问题；Logit模型、Probit模型的设定的基本思想、估计和估计结果的解释； Tobit模型、泊松回归模型的建模思想和估计结果的解释。 6．面板数据或综列数据模型 面板数据及其与时间序列数据和横截面数据的比较，面板数据模型，固定效应的含义和固定效应模型 的LSDV估计，随机效应的含义，固定效应和随机效应的比较。动态面板数据模型。 动态面板模型及其估计的基本原理 7.联立方程模型 联立性偏误，内生变量、外生变量、滞后内生变量、前定变量，结构方程和结构参数，诱导方程和诱 导参数。不可识别、恰好识别、过度识别，方程可识别的阶条件和秩条件。豪斯曼设定检验。间接最小二 乘法 （ILS），两阶段最小二乘法 （2SLS）。 8.时间序列计量经济学 基本概念：随机过程、平稳随机过程、非平稳随机过程，单位根随机过程，趋势平稳过程、差分平稳 过程，漂移和确定性趋势。 自回归与分布滞后模型 分布滞后模型的估计，分布滞后模型的考伊克方法：适应性预期模型、存量调整与部分调整模型，分 布滞后模型的阿尔蒙方法。自回归模型的估计，工具变量法，德宾h检验。 自回归模型和分布滞后模型估计结果的解释。格兰杰因果关系检验。 时间序列模型：平稳时间序列，自相关函数、自协方差，偏自相关函数、Q统计量等；AR与MA过程及 其相互的关系、ARMA过程、ARIMA过程。 向量自回归 （VAR）模型的设定和估计、脉冲响应函数与应用等。 非平稳时间序列模型：单位根检验：DF检验及其统计量与分布函数、ADF检验、检验形式的确定及其 统计量与分布函数。 协整的概念与含义，误差纠正模型(VECM)，协积与误差纠正机制的关系。协整检验：恩格尔－格兰杰 （EG两步法）检验、协整回归德宾－沃森 （CRDW）检验。Johansen协整检验的基本思想与应用。谬误回归。 金融时间序列模型：ARCH模型设定的含义以及ARCH效应的检验，GARCH模型设定的含义 文章来源：文彦考研旗下华中科技大学考研网