第六章 ARMA模型案例.doc

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2017-06-16 发布于湖北
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第六章 ARMA模型案例.doc

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ARMA模型的应用举例 2.5.1 案例分析的目的本案例拟选取1996年1月到2010年9月我国货币供应量M1的数据来构建ARMA模型，并利用该模型进行外推预测分析。 2.5.2 实验数据数据来源于中经网统计数据库。具体数据见表2.3。表2.3 M1月度数据单位：亿元日期 M1 日期 M1 日期 M1 日期 M1 1996-01 25195 1999-10 42265 2003-07 76152.8 2007-04 127677.8 1996-02 25255.6 1999-11 43370 2003-08 77033 2007-05 130275.8 1996-03 23909 1999-12 45837.24 2003-09 79163.9 2007-06 135847.4 1996-04 24145 2000-01 46570 2003-10 80267.1 2007-07 136237.4 1996-05 24463 2000-02 44679.2 2003-11 80814.9 2007-08 140993.2 1996-06 24600 2000-03 45158.4 2003-12 84118.6 2007-09 142591.6 1996-07 25078 2000-04 46319 2004-01 83805.9 2007-10 144649.3 1996-08 25729.45 2000-05 46490.2 2004-02 83556.4 2007-11 148009.8 1996-09 26230 2000-06 48024.4 2004-03 85815.6 2007-12 152519.2 1996-10 26798.2 2000-07 47803.1 2004-04 85603.6 2008-01 154872.6 1996-11 27422 2000-08 48885 2004-05 86780.4 2008-02 150177.9 1996-12 28515 2000-09 50616.9 2004-06 88627.1 2008-03 150867.5 1997-01 30573 2000-10 49953 2004-07 87982.2 2008-04 151681.4 1997-02 29103 2000-11 50787.5 2004-08 89125.3 2008-05 153344.8 1997-03 29058 2000-12 53147.2 2004-09 90439.1 2008-06 154820.2 1997-04 29991 2001-01 54406.2 2004-10 90782.5 2008-07 154992.4 1997-05 30275 2001-02 51997.7 2004-11 92387.1 2008-08 156889.9 1997-06 31074 2001-03 53033.4 2004-12 95969.7 2008-09 155749 1997-07 31100 2001-04 53261.3 2005-01 97079 2008-10 157194.4 1997-08 31594.99 2001-05 52543 2005-02 92815 2008-11 157826.6 1997-09 32245 2001-06 55187.4 2005-03 94743.2 2008-12 166217.1 1997-10 32422 2001-07 53502.8 2005-04 94593.7 2009-01 165214.3 1997-11 32909 2001-08 55808.9 2005-05 95802 2009-02 166149.6 1997-12 34826.27 2001-09 56824 2005-06 98601.3 2009-03 176541.1 1998-01 35585.6 2001-10 56114.9 2005-07 97674.1 2009-04 178213.6 1998-02 33395 2001-11 56579.6 2005-08 99377.7 2009-05 182025.6 1998-03 33110 2001-12 59871.6 2005-09 100964 2009-06 193138.2 1998-04 33360 2002-01 60576.1 2005-10 101752 2009-07 195889.3 1998-05 33553 2002-02 58702.9 2005-11 10