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第九章 指期货和股票期货-股指期货合约理论价格的计算
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2015年期货从业资格考试内部资料
期货市场教程
第九章 股指期货和股票期货
知识点:股指期货合约理论价格的计算
● 定义:
股指期货合约理论价格=现货价格+持仓成本,股指期货理论价格的计算公式
可表示为:
F(t,T)=S(t)+S(t)×(r-d)×(T-t)/365=S(t)[1+(r-
d)×(T-t)/365]
● 详细描述:
买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的
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