重尾分布尾指数估计研究进展-山西大学管理与决策研究所.PDFVIP

（ ） （）： ， 山西大学学报 自然科学版 ３５２ １６３ １７３２０１２ ～ （ ） · · ＪｏｕｒｎａｌｏｆＳｈａｎｘｉＵｎｉｖｅｒｓｉｔ Ｎａｔ．Ｓｃｉ．Ｅｄ． 山西大学 周年校庆特刊 　 　 　 　　　　　　　　　　　　　　　 　 　 ｙ １１０ 　 文章编号： （ ） 　 ０２５３２３９５２０１２０２０１６３１１ 　 － － － ＊ 重尾分布尾指数估计研究进展 ， 刘维奇 邢红卫 （ ， ） 山西大学管理学院 山西太原 ０３０００６ ： 、 、 、 、 、 ， 、 摘 要 气象 水文 环境 电信 保险 金融等许多领域的数据不满足正态分布假设 而是具有尖峰 重尾特征 过去 ． 　 ， 三十多年间 针对重尾分布及尾指数估计的研究得到了长足发展 文章回顾了冲击正态性假设的重尾分布的发现 ． ， ， ， 、 、 过程 描述了重尾分布的定义 极值理论及正则变换条件 并从研究内容的阶段特征 研究方法的不同类型总结 归 、 ， 纳 评述了各类尾指数估计方法及重尾阈值选取方法 最后就这些估计方法的不足和应用局限性以及如何改进和 深化重尾指数的估计问题作了展望． ： ； ； ； 关键词 极值理论 重尾指数估计 重尾阈值 降偏差估计 中图分类号： 文献标识码： Ｏ２１２ Ａ 　　　 ０ 重尾分布的发现 　 、 （ ） 岁毕业于牛津大学 就职于爱尔兰都柏林吉尼斯酿造公司 的化学技师 ２３ ＧｕｉｎｎｅｓｓＢｒｅｗｉｎ Ｃｏｍ ａｎ 　 ｇ ｐ ｙ 　 （ ）， ， ， 戈塞特 在长期从事实验和数据分析工作中发现了 分布 由于可能涉及公司商业机密外泄 Ｇｏｓｓｅｔ