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管理流动性风险和利率风险解析
管理流动性风险和利率风险 张昌茂 金融行业解决方案经理 全球金融风暴影响下的中国银行业… 美国次贷危机形成,影响不断扩大… 波及亚洲金融市场 银监会和商业银行的高度重视 “中国银监会主席刘明康25日表示,针对当前形势,特别是次贷危机的深刻教训, 股份制商业银行不仅要主动防范经济周期调整可能带来的信用风险,也要严密防范 严密防范 市场环境变化带来的流动性风险、市场风险和操作风险,还要严防案件的发生。” 市场环境变化带来的流动性风险、市场风险 CONFIDENTIAL: All capabilities and dates are for planning purposes only and may not be used in any contract 积极应对:风险和绩效的集成管理框架 利息收入 收入 手续费和其它收入 Basel II要求 收益率 运营成本 成本分摊 RAPM要求 成本 资金成本 转移价格 预期损失保护 Basel II 违约率(PD) 资本管理 预期损失EL 违约值 外部或内部 信用风险 交易期限 模型 非预期损失UEL 抵押品 外部 业务处理 风险调节的绩 效管理 操作风险 内部 (准备不足/疏忽) 人员 风险管理 系统 责任中心 产品 资产净值,汇率 … 客户 交易风险 交易风险管理 利率变化 利率/汇率风险 业务单元管理 结构化风险 流动性风险 资产负债管理 资产负债管理系统 资产负债管理系统 资金计划 资金计划 预算管理
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