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程序交易:怎样挑选实战交易系统
交易系统 2010-09-17 09:34:39 阅读4 评论0 字号:大中小 订阅
台湾的程序交易老祖,赫赫有名。他的挑选实战系统的“人性因子”方法,和每60万台币开仓一手台指期货合约的资金管理模式,都非常值得借鉴。=======================
作者:程序交易老祖
本人开始程序交易至今已第八年,进行程序交易只有一个选择--每次跟单,今日有幸来到贵版看了几篇文章,发现在讨论程序交易时竟然有所谓这次跟不跟,以及某次将有大获利……等,程序交易最大优点乃是能避开超额损失,却能获取超额利润,赔钱次数比赚钱多这是一定的,但只会赔小钱,赚大钱却是一定的,试问以自由意志下单一次赚超过五百点的机率有多少?以程序交易来说却是轻而易举。反正程序交易只有一个秘诀,不容怀疑,每次跟单。程序交易入门(一)第一步:必续经历两次以上惨烈的断头经验,何谓惨烈? 例如作多单断头后,不啰唆连拉五百点以上(必须是断头而不是认赔) 。第二步:隔离外界干扰因素,尤其是第四台分析节目。第三步:催眠自己,告诉自己是一个股市白痴,盘面完全看不懂。第四步:存有置之死地而后生的心态,一切由零开始。第五步:严谨的交易纪律。人都是主观的,尤其金融操作者,更是严重,有断头的经验是为了加深对程序交易的信任感,你的朋友是程序交易者吗?模拟单有用吗?有经验者皆知不需多讲,三个月的演练遇到的状况有限,程序交易者若要再加上个人意识便称不上程序交易者,今日我们谈的是程序交易。我常常告诉一位期友,作程序交易其实是带有痛苦的,那是因为常常逆着自己的心意下单,如果有一两次选择性下单,而且侥幸对,那完了,波断行情八成会赚不到,因为你会想要再侥幸一次又一次,程序交易不容易是因为绝大部分的次数是赔的,让人想要避开一两次的亏损进而提高整体获利,久而久之,又回到原点,以自由意志下单,不知发过几次誓,这次一定要每次跟单,但每次都做不到,一直恶性循环,周而复始。程序交易入门(二)关于资金以下谈的是以程序交易做单一口需要多少钱,不以程序交易者看过笑一笑就好。下一口程序单究竟多少钱才刚好?是三十万?还是四十万?这其实都不对,应该以契约值换算才对,例如指数六千点,契约值一百二十万,那就准备六十万做一口,简单换算等于指数乘以一百,为什么要这么多?是因为人性。假如三十万做一口,遇到连续亏损,去掉十几万,这时已手软还敢跟单吗?除了亏损,以三十万做一口,赚七八万感觉很多了,提早下车,后面少赚一大段,呕死了。人们常常以百分比计算盈亏,今天赔了一成,五天赔了一半,感觉很多,但如果以契约值换算出的保证金,幅度刚刚好,赔了不觉多,下转向单不会手软,赚了也不觉多,大行情不会被跑掉。资金比在程序交易中是最最重要的一环,能不能完成一个漂亮的循环就看资金比,完美的程序交易纪律,能让你每天好吃好睡,管他利多利空,管他道琼大涨大跌,程序交易用简单的四个字形容就是---进退有据。程序交易入门(三)工具的挑选绝大多数人无法完全程序交易,我想主要是工具出了问题,让人感觉到失误率太高受不了煎熬,或者获利率太低提不起兴趣,在这我提出一套简单的评选程序,让大家以此挑选适用的工具,版主在之前的文章中曾提到程序中含有人性因子,这点本人相当认同,好的程序赚钱是必须的因素之外,最重要的是必须人性化,甚至于人性化的重要性,超出整体获利,毕竟能让人无怨无悔的跟单,比高挂而不切实际且容易中途放弃的高整体获利,来的实际而易得。程序交易中,人性化的因子高低影响甚巨,有多少期友在程序交易中一次又一次的受挫,却又一次又一次的受不了高整体获利的诱惑再次以身试法,却又不知问题出在哪里,是本身自制力不佳,程序失效,盘面的关系,美国股市影响,到期日,甚至于怪到宾拉登的头上……都不是,是工具错了,人性化因子如何求出,首先求出a b 值。a值=平均每笔获利除以平均每笔损失b值=错的总次数除以对的总次数c值=a减bc值=人性因子高低,我称它为循环比,也就是完成一个程序循环,这个公式算来简单,但其中已透视了交易程序的一切,简单的说循环比 高等于失误率低 获利率高循环比 低等于失误率高 获利率低如何判断 低于0.5不能用,不是失误率高就是获利率低 容易中途而废0.5-0.75可采用,但仍稍嫌不足0.75-1.0相当不错,跟单时符合人性1.0以上两个字,完美采样时间以多久为标准,个人认为是三年,台湾股市大概三年可完成一个多空循环,所有状况皆以包含,如能有六年的数据,更能完整表现出程序的优劣,以上程序包含所有成本,交易税与手续费(手续费以每口五百为计) 。以上仅供参考,是不是一定如此,见仁见智,毕竟有人喜欢敏感一点的程序,有人喜欢做大波段,目前我们只进行到入门阶段罢了。共勉之程序交易入门(四)
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