作业(四)简单线性回归模型设定.docVIP

PAGE 量化分析與應用--開南大學公管所與國企所合開選修課 授課教師：黃智聰 PAGE PAGE 2 修正後版本作業（四）：簡單線性迴歸模型設定、估計、推論 修正後版本 繳交日期：2010 一、某甲為了證明美國股市的波動，是否會對台灣股市造成影響，收集了美國道瓊工業指數與台灣股價指數，資料如下： 表1: 美國股票市場與台灣股票市場 營業日 台灣股價指數 道瓊工業指數 1 6,613.39 2,314.64 2 6,642.96 2,311.11 3 6,553.66 2,302.60 4 6,575.78 2,286.03 5 6,494.15 2,268.38 6 6,459.57 2,267.46 7 6,486.47 2,249.72 8 6,490.68 2,262.04 9 6,544.63 2,267.03 10 6,460.01 2,295.90 11 6,518.70 2,311.84 12 6,504.98 2,299.56 13 6,528.57 2,306.48 14 6,516.52 2,314.11 15 6,458.03 2,294.23 16 6,391.26 2,303.35 17 6,364.60 2,300.15 18 6,376.62 2,312.82 19 6,421.85 2,315.58 20 6,453.85 2,304.46 21 6,498.03 2,337.78 資料來源：2006年3月。 請以迴歸分析證明美國股市的波動，是否會對台灣股市造成影響？ 寫出將要進行估計的迴歸模型 將迴歸模型的估計結果列出 依據估計的結果，分析美國股市的波動，是否會對台灣股市造成影響？ 二、某乙為了證明家庭所得的多寡，是否會對家庭在食物方面的支出造成影響，隨機抽樣40個台灣家庭的所得與食物消費金額的資料，資料如下： 家庭編號 食物消費金額 家庭所得 家庭編號 食物消費金額 家庭所得 1 98.14 258.3 21 107.48 719.8 2 123.94 343.1 22 98.48 720 3 126.31 425 23 181.21 722.3 4 146.47 267.5 24 122.23 722.3 5 115.98 482.9 25 129.57 734.4 6 207.23 487.7 26 92.84 742.5 7 119.8 496.5 27 117.92 747.7 8 151.33 519.4 28 82.13 763.3 9 169.51 543.3 29 182.28 810.2 10 108.03 548.7 30 139.13 818.5 11 168.9 564.6 31 52.25 825.6 12 227.11 588.3 32 58.32 833.3 13 84.94 591.3 33 81.79 834 14 98.7 607.3 34 119.9 918.1 15 141.06 611.2 35 125.8 918.1 16 215.4 631 36 100.46 929.6 17 112.89 659.6 37 121.51 951.7 18 166.25 664 38 100.08 1014 19 115.43 704.2 39 127.75 1141.3 20 269.03 704.8 40 104.94 1154.6 資料來源：某乙自行隨機抽樣資料。 請以迴歸分析證明台灣家庭所得的多寡，是否對食物消費金額造成影響？ 1. 寫出將要進行估計的迴歸模型 2. 將迴歸模型的估計結果列出 3. 依據估計的結果，分析台灣家庭所得的多寡，是否對食物消費金額造成影響？ 重點提示 打開EXCEL，將上述資料鍵入如下 將資料整理一下，將千分位符號取消掉。（記得將每欄之間取適當空白） 將檔案存在C槽，指定檔案類型為“格式化文字（空白分隔）”，檔案名稱以英文表示，字數不可太多（本例檔案名稱為stock），然後按「儲存」。 打開LIMDEP，選擇左上角「File」、「New」、「Text/Command Document」後，按「確定」。 輸入以下語法 read;file=c:\stock.prn;nvar=3;nobs=21;NAMES=DAY,TI,DI$，nvar代表欄數，nobs代表列數。然後按功能表上「GO」綠色字樣，即可將資料叫進LIMDEP 可檢查一下資料是否已經叫入檔案，如下圖所示 接著進行迴歸分析，選擇功能表上「Model」、「Linear Models」、「Regression」後，應變數Dependent variable選擇TI（即台灣股票指數），I