传统经济计量建模法的缺陷，统计研究1997年第5期.pdfVIP

计 中 1997年第5期 No．5 1997 51 fl～ 传统经济计量建模法的缺陷 塑妻’—’—‘——～J一… 驴v ABSTRACT The shortcomings in traditional econometric modeling were analyzed in detail 传统氅蓝盐量建墼 是经济学家普遍采用的一种建模类型。这种建模法目前已受到来自 各方面的批评，但其根深蒂固，在世界大多数国家还很有市场。我国现有的各种经济计量学教 科书，都属于这里所说的传统建模法的范围。 传统建模法对经济计量学的定义是：经济计量学是论述经济关系的计量方法，是经济学、 数学和统计学的综合，其目的在于用观测数据为经济关系的参数(例如弹性、倾向和边际值等) 提供数值和验证经济理论口]。主要包括四个阶段：(1)列出保留假设；(2)模型的估计；(3)估计 值的评价；(4)预测性能评价。 传统建模法采用上述四个阶段，将通过所有检验的模型用于检验理论、评价政策和预测未 来。这其中包含着许多缺陷，下面逐条加以评述。 一 、 经济计量学的传统定义有缺陷 传统建模法狭义地理解经济计量学的经济计量建模实践，使建模理论不能指导建模实践， 极大地阻碍了经济计量学的发展。 1 狭义解释经济计量建模的预期范围 上述经济计量学传统定义中的经济关系实际上是指经济理论提出的各种经济关系，称之 为经济理论关系 所以，这种定义把经济计量建模的预期范围狭义地解释为对(经济理论提出的)经 济关系的定量化，即对(经济)理论关系的定量化，从而使经济计量建模法沦落为一种为理论模型参 数贴上符号和数字的估计工具，这极大地限制和阻碍了经济计量建模法的应用和发展。 我们把经济计量建模法的预期范围扩大为：用观测数据对经济关注现象进行系统研究。这 个定义的方法论基础很大程度上隐藏在“系统”一词之中，这个词指经济理论和统计推断方法 在观测数据的使用中起着十分重要的作用 “观测数据”用以把经济计量学同研究经济现象的 其它学科区分开。这样，我们就可以把经验经济计量模型同构成可观测关注现象的实际机制联 系起来，而不仅仅是同经济理论相联系。经济计量建模的范围也就不再受到理论模型的限制， 不再不管所选用的观测数据。经济计量建模以经济理论和生成观测数据的机制(即数据生成过 程，Data Generation Process，DGP)并重．在经济理论的指导下，以统计推断方法为手段，通过 用观测数据模拟DGP来研究经济现象和经济规律的定量特征。因此，经济计量建模首先要建 立与DGP相一致的吻合性模型。吻合性模型包含了观测数据中的全部信息．且具有良好的统 计性质。然后再以这种能通过所有检验的适当统计模型或称良定统计模型为基础，向经验经济 计量模型转化并应用。 52 缱计研究 2．传统建模理论与实践脱节 经济计量建模法包括两个方面：建模理论和建模实践。理论应该指导实践．是实践的依据。 但传统建模法不是如此，它的建模理论看起来很完善，但主要是一些估计方法，对实践缺乏指 导意义。如果实践者建立的模型通不过检验．就会增添变量和修改模型，但教科书中从未阐述 过如何增添变量和修改模型。这时，初学者不知所措，而“老练”的建模者则使用各种不为传统 建模理论所描述或允许的 非法”手段．不断尝试，试图得到一个可以通过检验的模型。这使得 经济计量学变成了一门“艺术” 例如，他可能随意地挑选或变换变量，用不同的回归元估计大 量的方程，从中选择一个满意的模型来报告，中间过程只字不提。这种从众多失败模型中挑选 出来的所谓“成功”模型又有什么价值呢? 3．“从简单到一般”