[2017年整理]计量经济学-中国人民大学,赵国庆.ppt

计量经济学 赵国庆 教授 中国人民大学 信息学院 主要内容 计量经济学导论 一元线性回归模型 多元线性回归模型 模型中误差项假定的诸问题 线性模型的扩展 联立方程组模型的估计 第一章：计量经济学导论 一、什么是计量经济学 二、计量经济模型化过程分析 第一章：计量经济学导论 一、什么是计量经济学 第一章：计量经济学导论 一、什么是计量经济学 第一章：计量经济学导论 一、什么是计量经济学 第一章：计量经济学导论 二、计量经济模型化过程分析 第一章：计量经济学导论 第一章：计量经济学导论 第二章:一元线性回归模型 §2.1　模型的假定 §2.2　参数的最小二乘估计 §2.3　最小二乘估计量的性质 §2.4　系数的显著性检验 §2.5　预测误差和预测区间 §2.1 模型的假定 §2.1 模型的假定 §2.2参数的最小二乘估计 §2.2参数的最小二乘估计 §2.2参数的最小二乘估计 §2.2参数的最小二乘估计 §2.2参数的最小二乘估计 §2.2参数的最小二乘估计 §2.2参数的最小二乘估计 §2.2参数的最小二乘估计 §2.3最小二乘估计量的性质 §2.3最小二乘估计量的性质 §2.3最小二乘估计量的性质 §2.3最小二乘估计量的性质 §2.3最小二乘估计量的性质 §2.3最小二乘估计量的性质 §2.3最小二乘估计量的性质 §2.3最小二乘估计量的性质 §2.3最小二乘估计量的性质 §2.3最小二乘估计量的性质 §2.4 系数的显著性检验 §2.4 系数的显著性检验 §2.4 系数的显著性检验 §2.4 系数的显著性检验 §2.4 系数的显著性检验 §2.4 系数的显著性检验 §2.4 系数的显著性检验 §2.4 系数的显著性检验 §2.4 系数的显著性检验 §2.4 系数的显著性检验 §2.4 系数的显著性检验 §2.4 系数的显著性检验 §2.4 系数的显著性检验 §2.5 预测误差和预测区间 §2.5 预测误差和预测区间 §2.5 预测误差和预测区间 §2.5 预测误差和预测区间 第三章:多元线性回归模型 §3.1　模型的假定 §3.2　最小二乘估计 §3.3　最小二乘估计的性质 §3.4 模型的离差形式和决定系数 §3.5 参数估计的分布性质 §3.6 多重共线性 §3.1 模型的假定 §3.1 模型的假定 §3.2最小二乘估计 §3.2最小二乘估计 §3.3最小二乘估计的性质 §3.3最小二乘估计的性质 §3.3最小二乘估计的性质 §3.3最小二乘估计的性质 §3.4模型的离差形式和决定系数 §3.4模型的离差形式和决定系数 §3.4模型的离差形式和决定系数 §3.4模型的离差形式和决定系数 §3.4模型的离差形式和决定系数 §3.4模型的离差形式和决定系数 §3.4模型的离差形式和决定系数 §3.4模型的离差形式和决定系数 §3.4模型的离差形式和决定系数 §3.4模型的离差形式和决定系数 §3.4模型的离差形式和决定系数 §3.4模型的离差形式和决定系数 §3.4模型的离差形式和决定系数 §3.4模型的离差形式和决定系数 §3.4模型的离差形式和决定系数 §3.4模型的离差形式和决定系数 §3.5　参数估计的分布性质 §3.5　参数估计的分布性质 §3.5　参数估计的分布性质 §3.5　参数估计的分布性质 §3.5　参数估计的分布性质 §3.5　参数估计的分布性质 §3.5　参数估计的分布性质 §3.5　参数估计的分布性质 §3.5　参数估计的分布性质 §3.5　参数估计的分布性质 §3.5　参数估计的分布性质 §3.5　参数估计的分布性质 §3.6　多重共线性 一、多重共线性存在的后果 二、多重共线性的判别尺度 三、多重共线性的解决方法 §3.6　多重共线性 一、多重共线性存在的后果 §3.6　多重共线性 由上机实验数据表1、2 §3.6　多重共线性 §3.6　多重共线性 多重共线性存在产生的后果： 1. 估计精度下降。 2. 估计结果（包括方差、协方差）对数据 的极小变化很敏感。 3.可以得到一个较高的决定系数R2，但系 数估计在统计上很少显著。 §3.6　多重共线性 二、多重共线性的判别尺度 分析在什么样的情况下，多重共线性对估计结果影响太大，以至于不得不考虑它们的存在。 §3.6　多重共线性 §3.6　多重共线性 VIF称为方差扩大因子（Variance Inflation Factor）,利用它来描述变量之间的共线程度 §3.6　多重共线性 §3.6　多重共线性 三、多重共线性的解决方法 1．岭回归（Ridge R