中信银行和民生银行的风险流动性分析.docVIP

 PAGE 6 中信银行和民生银行的流动性风险管理比较 摘要：流动性风险是商业银行所面临的重要风险之一。当银行的流动性面临不确定性时，便产生了流动性风险。基于对流动性风险对银行业的重要影响，我们分别对中信银行以及民生银行的几个流动性风险指标进行分析。 基本情况介绍 中信银行 中信银行成立于1987年，总行设在北京。2006年12月，正式成立中信银行股份有限公司。2007年4月27日，中信银行上市。经过多年的发展，中信银行已成为一家快速增长并具有强大竞综合争力的全国性股份制商业银行。 民生银行 民生银行于1996年1月12日在北京正式成立，是一家全国性股份制商业银行，中国民生银行成立以来，业务不断地拓展，规模不断地扩大，效益逐年递增，并保持了良好的资产质量。 中信银行和民生银行2007——2010年流动性风险状况分析 存贷比率 存款比率=贷款总额／存款总额*100% 贷存款比率是衡量中信和民生银行流动性风险的一个基本指标，综合反映了两个银行的资产和负债的流动性特征，我国中央银行要求商业银行的贷存款比率不超过75%。 存贷比率的比较 中信银行 中信银行2009年由于贷款增长远快于存款增长，其存贷比由2008年底72.14%上升到2009年底的79%，已经高出了监管机构所要求的75%。过高的存贷比加剧了贷款损失的可能性，因资金无法及时，足额回流使中信银行流动性风险管理能力有所削弱。　　不过这一问题在2010年通过加大吸存力度得到改善，中信银行存款在2010年较2009年上升9%，同时负债下降达50%。这样的调整下，虽然贷款稳步增长，但存贷比下降到73%。 民生银行 　　2008年民生银行存贷比出现了大幅的上升，达到了83.78%，要明显高于监管的标准。09年全年民生银行贷款增长25.43%，存款增长30.34%。存款增速远高于行业水平，回落到78.28%，但是还是高于监管标准。 贷款总额与总资产的比率 贷款总额与总资产的比率=贷款总额/总资产 较高的贷款与资产的比率表明银行流动性能力较差，而该比率低则反映了银行具有很大的贷款能力。 贷款总额与总资产的比率 民生银行 2007-2010年民生银行贷款总额与总资产的比率的趋势是下降的。08年贷款的增长速度高于总资产的增长速度，说明贷款总额与总资产的比率在此阶段增长是由于贷款的比重增多造成的，贷款增加在一定程度上会使流动性降低，风险也会相对提高，而2009年和2010年银行由于贷款的比重降低导致贷款总额与总资产的比率的趋势的下降，贷款比重降低说明银行的流动性增强，风险也随之降低。 中信银行 2007-2010年贷款与资产的比率的趋势是上升的，08年贷款的增长速度低于总资产的增长速度，贷款比重降低说明银行的流动性增强，风险也随之降低。而2009和2010年贷款总额与总资产的比率的上升趋势是由于贷款的比重增加形成，贷款增加在一定程度上会使流动性降低，风险也会相对提高。 不良贷款比不良贷款比率 不良贷款比不良贷款比率=不良贷款/贷款总额 不良贷款比率是衡量贷款质量的指标，贷款质量的好坏不仅直接影响着银行资产的安全，还影响着银行的声誉和收益。 民生银行 民生在贷款总额在趋势上是连年递增的。不良贷款在07-08年度有小幅上升，而后三年间都在下降，但幅度甚微。在这四年中，民生银行的不良贷款比率在良好基础上逐年下降。说明不良贷款占用资金比在逐步减少，流动性风险总体降低。但由于贷款总额的差异，虽然民生银行的不良贷款额度少，但占据的比率却比中信银行高。 中信银行 中信在贷款总额在趋势上是连年递增的，且增长速度快，幅度大。不良贷款在07-09年都略有增加，2010年有大幅度下降。所以不良贷款率下降趋势明显，且一直在可控范围内。说明不良贷款所占资金大幅降低，流动性变好，流动性风险降低。 资本充足率和核心资本充足率 是衡量银行资本充足状况的指标。根据巴塞尔协议，要求核心资本充足率及资本充足率的下限分别为4%，8%。 中信银行 07-09年受金融危机、央行连续降息及市场利率大幅走低的影响，综合考虑业务发展和股东权益后对资本充足率和核心资本充足率做出适度调整，虽然数值仍在标准之上，但资本充足率越低，说明流动性越弱，这对银行抵御流动性风险能力有一定影响。10年经济形势好转，增加了资本充足率。在一定程度上缓解了银行的流动性风险。 民生银行 07-08年由于市场原因资本充足率和核心资本充足率略有下降。08-10年民生在香港发行上市和发行次级债券，补充了资本，使资本充足率及核心资本充足率上升，加强了银行抵御流动性风险能力。 综上所述， 中信对于不良贷款的整顿力度更大效果更显著，对存贷比的控制更好，单纯的从存贷比率和不良