湖南城学院—随机过程讲稿.pptVIP

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2017-04-23 发布于四川
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湖南城学院—随机过程讲稿.ppt

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湖南城学院—随机过程讲稿

*;7.3状态连续马尔可夫过程特性;如何求高斯特性的状态转移概率密度;如何求高斯-马尔可夫序列X(n+1)的自协方差;马尔可夫序列的一般形式：;[定义7.15] 状态和时间都是连续的马尔可夫过程称为连续的马尔可夫过程。;为什么说X(t)是一个马尔可夫过程？;X(t)的均值函数：;X(t)的方差函数：;X(t)的方差函数：;7.4 独立增量过程的基本概念;[定义7.18] 如果独立增量过程的增量X(tk)-X(tk-1)的分布仅与时间差(tk-tk-1)有关，而与tk,tk-1本身无关，则称它为齐次的独立增量过程。;7.5 泊松过程;7.5.2 泊松过程概念;[定理7.14] 泊松过程在时间间隔[t0,t0+t]内n次出现事件A的概率为：;7.5.3 泊松过程的统计特性;自相关函数;7.5.4 泊松过程的分布特性;时间间隔Tn的分布为：概率密度为：;2. 等待时间分布;*;3. 达到时间分布;概率密度函数为：;4. 有两个相互统计独立的泊松过程;5. 泊松过程;7.6 维纳过程-布朗运动过程;布朗运动计算机模拟结果;2.维纳过程的数学模型;3.维纳过程的特征