商业银行第四章现金业务选编.ppt

第四章 银行现金资产业务;第一节 现金资产的构成;本章的理论基础;一、银行的现金资产;二、银行现金资产的构成;;;第二节 资金头寸的匡算;一、银行资金头寸;可用头寸的构成;可贷头寸;头寸position：又称头衬，表示款项的多少。如果预计当日的收入款项大于付出款项,即称“多头寸” （long position）, 相反,称“缺头寸”（short position） 头寸多缺的匡算，俗称“轧头寸” 轧多可把余额出借，获取拆息； 轧缺则须想方设法拆进，维持资信,俗称“调头寸”;商业银行库存现金与超额准备金的转化过程; 二、资金头寸的预测;银行资金头寸增减项目列表; 三、资金头寸预测的方法;2.贷款变化预测方法 贷款变化预测：贷款在某种程度上讲，银行也是被动的 画出贷款趋势线、贷款波动线 ;第三节 现金资产管理;一、现金资产管理原则;邯郸农行：巨额金库现金被盗;购买彩票的凭证;;二、库存现金的日常管理;;三、存款准备金的管理;银行超额准备金的调节渠道;通过中央银行清算的跨行转账示意图;四、同业存款的管理;本章小结;课堂练习