上海黄金交易所充抵保证金业务管理办法.docxVIP

上海黄金交易所充抵保证金业务管理办法总则为规范上海黄金交易所（以下简称交易所）充抵保证金业务的运作与管理，根据《上海黄金交易所现货交易规则》等相关业务规则及实施细则有关规定，特制定本办法。本办法适用对象为经交易所审批同意的会员及客户。交易所、国内会员及客户在办理有价物充抵保证金业务时应当遵守本办法。国际会员及客户办理有价物充抵保证金业务由上海国际黄金交易中心（以下简称“国际中心”）参照本办法另行制定相应规则。有价物本办法所指的有价物是经交易所确认的，在交易所指定仓库托管的黄金和白银库存类，外币、有价证券类以及其他有价物。本办法所指的外币包括中国外汇交易中心银行间外汇市场挂牌交易的外汇币种，以及交易所公布的其他国际金融市场可自由兑换的货币。本办法所指的有价证券仅限于A股、国内证券交易所交易型开放式指数基金，其他上市基金以及国内证券交易所和全国银行间同业拆借中心上市交易的国债及交易所认可的其他债券。本办法所指的其他有价物为交易所认定的可用于充抵保证金业务的有价资产。充抵期限及业务受理时间充抵业务的充抵期限最长不超过180天，最短天数为1天，最小充抵金额不小于10万元。受理充抵保证金业务时间为每个交易日连续交易时间段。有价物折扣率及基准价有价物折扣率是指可充抵保证金的有价物在计算充抵金额时按基准价进行折算的比率。黄金实物库存折扣率最高不超过90%，具体按交易所发布的公告为准，以充抵当日该品种结算价为充抵申请基准价。白银实物库存折扣率最高不超过90%，具体按交易所发布的公告为准，以充抵当日该品种结算价为充抵申请基准价。非库存类有价物折扣率最高不超过90%，具体按交易所发布的公告为准，以充抵当日交易所在盘中维护、发布的价格为充抵申请基准价。充抵保证金额度计算标准充抵额度确认是按照会员保证金账户内实有货币资金的4倍（配比货币资金）和有价物折后充抵金额中较低金额作为会员的可用保证金额度。每日清算时按必威体育精装版的有价物基准价，重新计算折后金额，确定充抵金额。代理会员下客户充抵申请确定的充抵金额体现在代理会员资金账户上，代理会员下客户的充抵资金使用由二级系统控制。相关公式估价充抵金额=基准价格*数量*价格乘数折后充抵金额=估价充抵金额*折扣率实际充抵额度=MIN（折后充抵金额，实有货币资金的最大倍数）当日货币资金总额 = 上日货币资金总额 + 入金–出金 + 收货款 - 付货款 + 盈亏–各种费用当日结算准备金余额 = 上日结算准备金余额 + 上日基础保证金–当日基础保证金 + 上日交割保证金占用–当日交割保证金占用 + 上日铂金冻结–当日铂金冻结 + 上日手动冻结–当日手动冻结 + 上日白银货款冻结–当日白银货款冻结 + 上日远期盈亏冻结–当日远期盈亏冻结+ 当日总盈亏 + 当日入金–当日出金+ 收货款–付货款–费用 + 利息+ 上日额度交易保证金占用–当日额度交易保证金占用+ 上日货币交易保证金占用–当日货币交易保证金占用–上日实际充抵额度 + 当日实际充抵额度交易中，可提款余额=当日结算准备金余额 - 当日待用充抵额度 -- 收货款清算后，可提款余额=当日结算准备金余额 - 当日待用充抵额度 -总权益 = 今日货币资金总额 + 实际充抵额度充抵期限及费用每笔充抵成功的充抵保证金业务收取充抵手续费，不收取利息。充抵手续费按有价物折后充抵金额收取，不同有价物充抵手续费费率不同。充抵手续费按自然日计算，每个交易日收取，遇节假日提前收取。具体充抵手续费率由交易所另行确定、调整、公布。。充抵手续费，统一四舍五入到分。充抵申请充抵申请前，库存类有价物应当交存交易所指定仓库；非库存类有价物应当确认至交易所名下，或根据事前约定交易所拥有相应处置权。会员（自营）通过交易所会员服务系统提交自有库存类有价物充抵申请，交易所直接登记该笔充抵申请。会员（自营）通过交易所会员服务系统提交非库存类有价物充抵申请，同时向交易所提交《有价物充抵专项授权书》，交易所收到《有价物充抵专项授权书》后，应当在当日清算处理前审核登记该笔充抵申请。交易所除了在盘中连续交易时段会不定时进行审核，并且会在收市后清算处理前做最后一次审核。客户应当向会员提出充抵申请，会员通过交易所会员服务系统以客户的有价物办理充抵申请，同时向交易所提交经客户签章的《客户专项授权书》，交易所收到《客户专项授权书》后，应当在当日清算处理前审核登记该笔充抵申请。交易所除了在盘中连续交易时段会不定时进行审核，并且会在收市后清算处理前做最后一次审核。当日提交的充抵申请一经登记当日不得撤回。申请充抵的库存类有价物数量大于实际可用库存数量的充抵申请，该笔充抵申请无效。非库存类有价物充抵申请审核登记时，交易所未确认到非库存类有价物的，充抵申请不予登记。经交易所批准，会员及客户以其持有的有价物交存交易所充抵，充抵金额只作为保证金额