第五决策理论课件.pptVIP

运筹学Operational Research 运筹帷幄，决胜千里 ?史记《张良传》 目 录 绪 论 第一章 线性规划问题及单纯型解法 第二章 线性规划的对偶理论及其应用 第三章 图与网路分析 第四章 运输问题数学模型及其解法 第五章 决策理论 第六章 对策理论 第五章 决策论 第三节 不确定型决策 第四节 风险决策 若四种销量的概率未知，用后悔准则求解如下： * * 决策科学是研究决策的科学，它将现代科学技术成就应用于决策 包括决策心理学、数量化方法、评价及支持系统等 第一节 决策的分类 一、按性质重要性分类 包括战略、策略、执行决策。 二、按结构分类 包括程序、非程序决策。 三、按决策环境分类 包括确定型、风险型和不确定型。 第二节 决策分析研究的问题 1、不确定性。 结果不确定性 约束条件的不确定性 技术参数的不确定性 2、动态性。 多次后面决策依赖于前面决策的结果 3、多目标性。 目标相互冲突如何折中 4、模糊性。 描述的不确定性“满意”“社会效益” 5、群体性。 无法知道自然状况、状态的发生概率 例：已知某决策问题的决策收益表。 求五种决策准则F的最佳策略（方案） 收益表中 表示 采取方案 ，事件状态 发生时的收益 一、悲观准则 每种方案会出现最差的结果 最差的结果中最好的方案 上例 二、乐观准则 每种方案都出现最好的结果 最好结果中最好的方案 上例， 三、折中准则 采取 乐观系数 综合值 采取综合值 最大者 当 悲观， 乐观 上例，若 ，则 四、等可能准则(Laplece准则) 各方案 收益的平均值中最大者 上例 为 五、最小机会损失准则（遗憾准则） 事件状态为k时，最大收益 采取方案 时，机会损失为 先求各方案最大的机会损失 再取机会损失最小的方案 一、例子 某生产型企业考虑两种可能的改革方案 与 有关数据如下表，损益值的单位为万元。 一般形式 二、最大期望收益值（损益值）准则EMV 与最小期望后悔值准则 EOL（Expected Opportunity Loss）等效 1、期望收益值 策略的期望收益值 2、最大期望收益值准则。选取EMV最大的方案 例，上例 用 EMV选择方案 [适用范围：多次重复决策，风险中性] 三、效用理论与最大期望效用准则 有许多时候，期望货币值根本无法提供希望的最佳决策方案。 例如：为一幢房子购买保险的决策并不会比不买保险带来更 高的期望货币值，否则，保险公司如何赚钱？类似地，即使 决策的期望货币值是负的，许多人还是会买彩票！ 这说明：货币值对决策者来说并不是所有可能结果的真实价值 的唯一之度量－－效用分析的意义在于：关注产出的同时， 需要关注风险！－－如，投资决策 重点：掌握效用分析基础及其与度量的关系 1、效用 “主观价值”“对损益的主观相对评价” 当收益或损失变得较大或特别大时，大多数决策者的心理、 心态会发生若干变化，此时的态度更加掺合着对风险的态度了。 效用，是对特定决策结果总的价值的一种度量，它同时反映 了决策者对一系列因素，如利润、损失和风险等的综合态度。 贝努利(D. Bernoulli )首次提出效用概念，他认为人们对钱财 的真实价值的考虑与其钱财拥有量之间有对数关系。 效用U 货币M 贝努利效用曲线 效用是一种相对的指标值，它的大小表示决策者对于风险 的态度，对某事物的倾向、偏差等主观因素的强弱程度，用于 量度决策者对于风险的态度。 同一货币量，在不同的风险情况下，对同一决策者来说具有 不同的效用值。 在同等风险程度下，不同决策者对风险的态度不同。 2、效用曲线的确定（对比提问法） 先确定两个极点（最好、最坏）的效用值是1和0； 再比较一个确定性方案和一个风险组合方案，由确定收益 效用与已知两点的效用的概率组合的无差异等价关系，得到该 确定收益的效用。 设现有A， B两种方案供选择，A方案表示决策者不需要花费 任何风险可获益x；而B方案可能有两种自然状态（结果），以 概率P获得收益有y，以概率（1－P）获得收益z；且yxz。 若在某条件下，决策者认为A , B两方案等价，则有： 该公式有四个变量，任意确定三个，对剩余的一个向决策者 提问得到。这样提问的方式大体有如下三种： （1）每次确定其余，提问：P取何值，您认为两个方案等价。 （2）每次确定其余，提问：x取何值，您认为两个方案等价。 （3）每次确定其余，提问：z或y取何值，您认为两个方案等价。 实际中，前