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与标的成份股的价格形成过程分析金德环丁振华上海财经大学证券期货学院上海摘要本文采用多资产方差分解法分析与标的成份股的价格形成过程结果表明与西方成熟资本市场相比在标的成份股的价格形成过程中贡献并不大由于价格形成过程与市场微观结构紧密联系在一起因此本文从这一角度来进行解释从而为推动我国市场的发展提供参考关键词多资产方差分解法价格形成作者简介金德环上海财经大学金融学院副院长兼证券期货学院院长教授博士生导师丁振华上海证券期货学院硕士生中图分类号文献标识码文献回顾交易所交易基金起源于年的加拿大多伦多证交所
50ETF与标的成份股的价格形成过程分析 金德环 丁振华 （上海财经大学证券期货学院，上海 200439） 摘要：本文采用多资产方差分解法分析50ETF与标的成份股的价格形成过程。结果表明，与西方成熟资本市场相比，50ETF在标的成份股的价格形成过程中贡献并不大。由于价格形成过程与市场微观结构紧密联系在一起，因此本文从这一角度来进行解释，从而为推动我国ETF市场的发展提供参考。 关键词： ETF；多资产方差分解法；价格形成 作者简介：金德环，上海财经大学金融学院副院长兼证券期货学院院长、教授、博士生导师。丁振华，上海证券期货学院硕士生。 中图分类号：F830.9 文献标识码：A A
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