2012中华大学管理学院跨校虚拟投资竞赛-DRR.docVIP

2012中華大學管理學院跨校虛擬投資競賽 (參與競賽人數：458 人) 競賽期間 2012/04/03 ~ 2012/04/30 (剩餘-8 日) 期初金額 200 萬 可投資商品 上市櫃股票 與現實環境差異 可交易型態 現股買賣 部位限制 部位建立截止日2012/04/10收盤起，最低持股比例為50 %，每次違規扣總報酬率0.1 %。 2.單一持股上限0 % ，每次違規扣總報酬率0 % 1.競賽期間最低交易0 口，每少一口扣總報酬率0 % 帳戶金額限制 可轉入期權帳戶上限 0 % 融資額度 0 萬 融券額度 0 萬 融資成數 6 成 融券成數 9 成 證券手續費 千分之1.425 證券交易稅 千分之3.00 融資利息 百分之6.53 融券利息 千分之2.00 融券手續費 萬分之8.00 期貨手續費 100.00 元 期貨交易稅 十萬分之4.00 選擇權手續費 50.00 元 選擇權交易稅 千分之1.00 期貨保證金 本競賽保證金收取標準配合期貨交易所公告調整，詳細收取標準可至 期貨交易所 查詢。 選擇權保證金 本賽程 績效總分 計算基礎為各項衡量指標的絕對排名 換算成相對分數後，再依各項衡量 指標所佔權重，加權計算後求得。 總報酬率 100 報酬波動率 0 Sharpe 0 Jensen 0 資訊比率 0 累積追蹤誤差 0 最終追蹤誤差 0 違規記錄 0 淨報酬率 X 違規紀錄處理方式︰ 依活動主辦單位規定。 可交易市場﹙依管理者設定﹚ ● 證券市場● 期貨市場● 選擇權市場 可交易時間 ● 交易日：同台灣證券及期貨交易所公布行事曆● 交易時段：證券市場：AM 09:00 ~ PM 13:30● 期貨市場：AM 08:45 ~ PM 13:45 ﹙最後交易日：AM 08:45 ~ PM 13:30﹚其餘時間皆為次一交易日的預約下單● 非常規假日預約單處理機制：休假日當天盤前預約單全部取消，開盤後重新接受預約掛單 可交易標的﹙依管理者設定﹚ ● 證券市場：台灣上市、上櫃股票、國內可轉債、權證、ETF、TDR、REITs● 期貨市場：台指期、電子期、金融期、非金電期、櫃買期、小台指、台指50、公債期、利率期、台幣黃金、黃金期、摩台期● 選擇權市場：台指選、電子選、金融選、摩台選、非電金選、櫃買選 可交易方式﹙依管理者設定﹚ ● 證券市場：普通交易、信用交易● 期貨及選擇權市場：保證金交易 掛單類別 ? ● 證券市場：限價單、市價單● 期貨市場：限價單、市價單● 選擇權市場：單式、複式；限價單、市價單﹙ROD、FOK、IOC）　ROD：當日有效　FOK：立即全部成交，否則取消　IOC：沒有立即成交的部分，就取消 成交機制 ● 比對真實市場最近一筆揭露的價量資訊● 掛單價格需優於或等於市場成交價，才會成交● 成交數量會小於或等於市場成交數量 交易限制 ? ● 最小交易單位：　證券市場：以1張為交易單位﹙相當於1000股﹚ 　期權市場：以1口為交易單位● 單筆掛單上限：　證券市場：每筆不得大於500張　期權市場：每筆不得大於100張● 部位上限：　證券市場：無限制　期權市場：無限制 反向交易﹙平倉﹚機制 ? ● 採先進先出法 相關費用及稅 ? ● 手續費：依管理者設定● 稅：比照現行市場法令規定 除權息處理 ● 除權：以張為單位配發，零股部分依除權參考價格換發現金，直接入戶● 除息：現金直接入戶 標的暫停交易的處理方式 ● 不論暫停交易之原因，一律於次日開盤前取消該筆交易，並退還價款 信用交易﹙證券市場﹚ ● 包含：融資、融券、當沖● 融資融券成數：依管理者設定● 當沖交易方式：資買、券賣● 追繳門檻：整戶維持率120%● 每日收盤後查核整戶維持率● 追繳方式：　帳上有足額追繳款，優先扣款　帳上無足額追繳款，優先處理保證金不足的部位，直到整戶維持率120%● 除權息期間停資停券處理：系統會自動回補 保證金交易 ﹙期貨市場﹚ ● 各商品的原始保證金收取及維持保證金門檻，比照期貨交易所必威体育精装版公告● 追繳門檻：　保證金市值-維持保證金水準　原始保證金：所有商品原始保證金合計　保證金市值＝原始保證金 + 未實現損益﹙期貨及選擇權﹚＋累計追繳金額　每次追繳金額=原始保證金 - 保證金市值● 每日盤後