时间序列软件分析..docxVIP

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时间序列软件分析.

时间序列软件分析步骤1:收集数据,绘制时序图表一:我国1978-2013年我国工业增加值单位(亿元)时间工业增加值(亿元)19781769.71980年1996.51981年2048.41982年2162.31983年2375.619843448.719864585.81988年5777.2198968581991年8087.11992年10284.51993年14187.971994年19480.711995年24950.611996年29447.611997年32921.391998年34018.431999年35861.482000年40033.592001年43580.622002年47431.312003年54945.532004年65210.032005年77230.782006年91310.942007年110534.882008年130260.242009年135239.952010年160722.232011年188470.152012年199670.662013年210689.42图一通过绘制时序图,可见序列有明显的上升趋势,显然为不平稳序列。也可以绘制序列的自相关图,如图二,如果序列的自相关系数很快的趋于0,即落入随机区域,则序列平稳,反之,非平稳,由此可以推断工业增加值时序非平稳。图二步骤2:序列性消除有图一,序列的增幅不断加大,需进行一阶差分,在窗口中输入:series dy=y-y(-1)图三由自相关图三可见,序列仍不平稳,需要进一步进行差分,即做二阶差分,得到自相关图如下图四通过做二阶差分,序列的时序性的到消除,可以尝试建立模型。步骤3:模型的建立在命令窗口中输入 ls dy c ar(1) 得到图形图五在命令窗口中输入ls dy c ma(1)得到图形图六在命令窗口中输入ls dy c ar(1)ma(1)图七通过对比三个模型,参考可绝系数,模型三显著不为零,样本拟合观测值拟合程度较好,所以可以的出模型的数学表达式为:Yt=(1+0.997370)Yt-1+0.993770Yt+et+0.740449et-1步骤4:模型的检验为了确保所建模型的可靠性,需要对模型的残差序列进行检验,看其是否满足白噪声检验。View→ResidualTests→serialcorrelationLMtest(序列相关的拉格朗日乘数检验)→lagsto2OK,得到以下数据图八1)注:H0:序列(残差序列,剩余数列,扰动序列)无关H1:序列相关2)“希望接受H0”本案例中,pro>a=0.05,接受H 。通过白噪声检验步骤5:模型优化若残差序列不是白噪声,意味着残差序列还存在有用信息没被提取,需要进一步改进模型。常用的V2检验,本例直接对残差序列resid操作,可以得到相应的自相关分析图,图九、图十由图九、图十看以看出预测值和实际值相当接近。同时也可知残差序列的均值为0,所以残差序列为白噪声序列,且模型拟合程度较好。步骤六:单击Forecast期预测结果如下由预测图可以看出,我国工业增加值总的来说呈上升趋势,模型构建合理。

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