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《计量经济学》实验报告异方差（五） 一、实验内容 为了了解某社区居民的消费情况，现从该社区随机抽取了35个家庭，取得了如下的一组数据，其中X为可支配收入，Y为消费性支出，试建立两者适当的回归模型，然后检验该模型是否存在异方差，如果存在异方差，请设法消除异方差。 可支配收入X 消费性支出Y 1386.10 958.87 803.65 1143.23 2148.23 961.54 1114.11 1542.58 1200.28 963.62 2089.99 1061.86 1187.20 2499.90 2194.69 1819.52 1457.14 944.28 912.00 1432.82 922.04 1063.76 893.70 1193.40 1684.75 1931.58 1993.19 1548.98 968.36 894.15 1931.02 1035.20 2260.95 2065.01 1084.21 991.85 723.42 641.09 904.84 2106.02 900.84 913.08 1120.30 881.47 890.94 1712.49 952.36 845.29 2348.21 2036.46 1306.84 1214.63 751.32 786.79 1000.25 710.30 1010.86 852.14 1132.18 1463.39 1677.38 1403.99 1190.10 791.05 858.10 1512.94 807.16 2240.59 1529.55 972.27 实验目的 1、掌握异方差出现的来源、后果、检验及修正的原理，以及相关的EViews软件操作方法。 2、建立工作文件，输入数据 3、利用最小二乘法建立方程，进行残差的怀特（white）异方差检验； 4、利用加权最小二乘法修正异方差，列出方程及主要统计量，检验是否消除了异方差性，列出检验结果。 三、实验步骤（简要写明实验步骤） 1、首先建立一个工作文件、建立回归模型； 2、由于这是截面数据，所以要检验是否存在异方差 1）、可以从图形的角度来检验，为此首先生成该残差序列； 2）、WHITE检验 3、消除异方差，WLS估计法 点击resid得到残差项 在上方输入genr e2=resid^2 点击e2和x右键 as grop得到散点图 在上方输入genr e1=@abs (resid) 在上方输入ls y c x，点击view中的White检验得到数据 四、实验结果及分析 1、回归估计结果：=-71.74720+0.886386x 2、残差序列得到的图形为： 表明是否存在异方差：可以发现随着X增加，残差呈现明显的扩大趋势，表明存在递增的异方差 3、WHITE检验得到的结果为： 观察相伴概率P值的大小，这里p=0.88783，大于0.05的显著水平 表明 不存在 异方差。 4、用加权最小二乘法回归得到的结果加以分析看是否消除了异方差： 所对应的White检验显示，P值较大，都超过了0.88，所以接受不存在异方差的原假设，即认为已经消除了回归模型的异方差性。 1
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