为什么要考精算.docVIP

“只有两种人有可能在金融市场中战胜华尔街，那就是数学家和物理学家。” 学了两年的经济学，你有没有发现初级和中级经济学里的所有理论都是建立在假设之上，学到头来我们学到的只是一堆的假设而毫无框架？ 你发现同一个经济问题可以同时用好几种理论解释，有没有让你觉得困惑？ 你有没有为每学期末的背诵感到痛苦？ 你有没有发现高级微观里将数学强加于经济学之上又使得经济学变得如此晦涩难懂？ 正如某位诺贝尔经济学奖得主所说的一样：经济学不是科学，因为它没有如物理学一样的定理，但是这并不代表经济学不能科学化。 两年经济学的学习，你觉得你学到了什么？除了宏观和微观的几个公式和模型，除了高数、概率论、线代。什么都没有。 经济学难道真的就这么虚无吗？但是看看在中国同样被归在经济学大类下的金融学却在科学化的进程中远远的走在经济学的前面。金融和经济的分家已经指日可待了。 可以说，读金融的人是幸福的，因为这里是财富的产出地。但是，本科读金融，你的金融生涯就废了半截。没有理工科背景，学起真正的金融来真的是举步维艰。 就像我第一次看到施利亚耶夫的随机金融基础时一样，蒙了。国内大部分学校的金融专业都是伪金融，根本达不到金融所需要的数学要求。就像人大经济论坛里的一篇帖子里写到的，玩转金融所需的数学水平可能一个数学专业的硕士生都达不到。对于本科非数学的我们来说就更困难了。 如果想在本科阶段建立起较完备的数学基础，精算就是你的最佳选择。全球现行的精算体系最厉害的是英国精算师协会和北美精算师协会，前者偏重理论，后者较前者偏重实务。中国精算师协会虽然也加入了国际精算师协会，也按照协会的要求对考试做了改革，但是确实还是很水的，从我这次居然通过了数学就能看出了。 中精的A1数学涵盖了概率论、统计、随机过程还有随机微积分。这些内容基本上就是你玩转金融所需的所有基础了。我考试的时候时间序列分析还有随机过程里的更新过程、带跳的布朗运动什么的还有随机微积分差不多都是乱选的，但是就算这样考下来，我还是对这门能够通过最有信心。。因为刚从考场??出来就听见好多人在抱怨布朗运动都不会，我至少布朗运动还是会的。。 好了。。最后给想考精算或者希望在金融领域深造的同学给些建议吧。。也是我准备精算期间搜集的资料和情报中比较有价值的了。。 第一个，关于微积分，我们学的微积分还太基础了，上面还有实变函数、复变函数、泛函分析。 对金融比较有用的是泛函分析，想了解的话我用的教材是夏道行的实变函数论与泛函分析。当然，这本书只是基础，有了基础之后再看看Rudin大神的泛函吧。。 第二个，关于概率论，这个是现代金融的基础，其实先看Rudin的数学分析原理会对学习高等概率论有些帮助，因为金融里面会涉及到测度变换，并且积分也会分为很多种，比如黎曼积分、勒贝格积分、还有伊藤积分等等。。最主要的是等价鞅测度的变换。。没有分析基础估计很难懂。。我也不大懂。。基础可以看中科大之前一个老教授编的数分，然后再看Rudin大神的，这两本书最好放在泛函之前。 第三个，关于随机微积分，我看中精的教材一直都是跳过这个章节的。。教材貌似是把你当作数学系的学生来看待的，上来就直接讲伊藤积分了，我是看了shreve的金融随机分析才懂的。。这部分里面最重要的一个概念是二次变差。。进阶的话shreve还有一本神作。。在国外他的金融随机分析只是金融专业的入门教材。。另外那本神作是Brownian Motion and Stochastic Calculus，我看金融随机分析的时候学到第五章就停下来了，因为鞅测度变换不是很懂，上人大经济论坛上咨询了一下该怎么继续学下去。。结果论坛上的大牛们回复我说这本书已经很基础了，一遍看不懂的话多看几遍吧。。Brownian Motion and Stochastic Calculus比金融随机分析要数学得多。。再就是看这类教材最好看英文版的。。中文版翻译过来之后反而更难理解。。 更新书单。。（书单贡献者：帝国理工大金融数学博士 聪聪） 1. Futures, Options and other derivatives--by John Hull聪聪推荐：这本书不用多说了，买就是了。不管是找工作还是senior quant都会用到。John Hull 也是非常厉害的，各个方面都有开创性的成果。现在Toronto Uni. U6 n- O2. Arbitrage theory in continuous time--by Tomas Bjork: s; 聪聪推荐：这本书非常适合数学/物理背景的人读，注重数学理论的培养。本来我觉得也没什么，但是被公司老板大加赞扬后就改变看法了。。。Bjork现在瑞典SSE。 3. FinancialCalculus--Martin Baxter Rennie: s: X. S,