微观经济学-消费者行为理论剖析.ppt

经国济世 中南大学 钟美瑞博士 * 从单个消费者的需求表到市场需求表 商品价格 (1) 消费者A的需求量 (2) 消费者B的需求量 (3) 市场需求量 (2)+(3) 0 1 2 3 4 5 20 16 12 8 4 0 30 24 18 12 6 0 50 40 30 20 10 0 经国济世 中南大学 钟美瑞博士 * 从单个消费者的需求表到市场需求注意的问题 当更多消费者进入市场时，市场需求曲线将会右移； 影响许多消费者需求的因素也会影响市场需求； 即使每一条个别需求曲线都是直的，市场需求曲线不定是直的，可能是折弯的曲线 如QDD=1354-70P；QDE=2031-209P QD=3385-279P 将个别需求合计市场需求并不仅仅是一种理论练习，当市场需求是不同人口组别或不同地区消费者需求的积累时，这种合计在实际中就变得很重要了。 如：要得到有关家用电脑需求的信息，我们就可以将有关孩子家庭、无孩子家庭和单个人的需求的独立信息进行加总。 经国济世 中南大学 钟美瑞博士 * 八、不确定性和风险 1．不确定性：在事先不能准确地知道自己的某种决策的结果。 只要可能结果不止一种，就会产生不确定性。 在知道某种可能结果时，如果还知道各种可能结果发生的概率，则称这种不确定性为风险。 初始货币财富100元。面临是否购买某种彩票的选择。 彩票购买支出5元。中彩的概率为2.5%，可以得到200元的奖金；不中彩的概率为97.5%。 决定：不购买彩票，可以稳妥持有100元初始货币财富。 购买彩票，中彩会拥有295元。不中彩，只有95元。 经国济世 中南大学 钟美瑞博士 * 2、彩票的不确定性 Lottery 购买彩票有两种可能结果：中与不中。 （1）拥有货币财富W1；概率p，0p1； （2）拥有货币财富W2，概率为1-p。 这张彩票可表示为：L=[p，(1-p)；W1，W2]。 简单表示为：L=[p；W1，W2]。 即彩票：p=2.5%，1-p=97.5%；W1=295元，W2=95元。 L=[2.5% ；295，95] 比如：持有100元的初始货币财富。 彩票的购买成本支出是5元。 中彩概率为2.5%，可得到200元奖励；会拥有295元 不中彩概率为97.5%，什么都得不到。只持有95元 经国济世 中南大学 钟美瑞博士 * 3、彩票的期望值效用 消费者面临彩票L=[p；W1，W2] 彩票的期望值，即 彩票L=[2.5% ；295，95]的期望值： 2.5% ×295＋95×（1－2.5%）＝100 ＝100元的初始货币财富 假定消费者在无风险条件下可以持有的确定的货币财富量等于彩票的期望值，即 经国济世 中南大学 钟美瑞博士 * 4、彩票的期望效用函数 每个消费者对待风险的态度存在差异， 各自的行为选择不一样。 但是，追求的目标都是为了得到最大的效用。 期望效用函数＝ 冯.诺曼-摩根斯顿效用函数： 消费者在不确定条件下可能得到的各种结果的效用的加权平均数。 在不确定的情况下，必须事先作出决策，以最大化期望效用。 经国济世 中南大学 钟美瑞博士 * 5、风险态度 风险回避者的效用函数U(W) O pU(W1)+(1-p)U(W2) U[pW1+(1-p)W2] B A W2 pW1+(1-p)W2 W1 U(W1) U(W2) U(W) W U(W) 实际生活中，大多数消费者都是风险回避者 风险回避者的效用函数是严格向上突出的 假定消费者的效用函数为 经国济世 中南大学 钟美瑞博士 * 风险爱好者的效用函数 W2 W1 O pU(W1)+(1-p)U(W2) U[pW1+(1-p)W2] B A pW1+(1-p)W2 U(W1) U(W2) U(W) W U(W) 风险爱好者的效用函数是严格向下突出的 经国济世 中南大学 钟美瑞博士 * 风险中立者的效用函数 O pU(W1)+(1-p)U(W2) U[pW1+(1-p)W2] A W2 pW1+(1-p)W2 W1 U(W1) U(W2) U(W) W U(W) 风险回避者的效用函数是线性的 经国济世 中南大学 钟美瑞博士 * 计算分析 例题1：在下列期望效用函数中，哪个代表风险规避偏好（risk—aversion），哪个代表风险中性偏好（risk-neutral),哪个代表风险偏好(risk-loving): (1)u=100+3c (2)u=Inc (3)u=c2 (4)=ac-bc2 其中，a,b0;这里c代表消费。 例题2：一个风险规避者有机会在