计量经济学5模型设定与变量选择详解.pptVIP

* * * * * * * 5.经济解释：多元模型的解释 多元模型与一元模型系数的比较 多元模型中的回归系数是在固定其他自变量的情况下研究两个变量之间的关系 6.联合假设检验 不仅可以检验全部回归系数全为0，和某个系数为0，还可以检验某几个系数是否全为0。 6.联合假设检验 不受约束模型 受约束模型 6.联合假设检验 如果p值很小，则可以拒绝原假设 kU - kR恰为约束条件的个数。 Ｆ统计量的另一个等价式 6.联合假设检验 类似的思想也可以用于检验各种线性约束（如果只检验一个约束，不称为联合检验）如： 6.联合假设检验 例 首先分析中国国债发行额序列的特征。1980年国债发行额是43.01亿元，占GDP当年总量的1%，2001年国债发行额是4604亿元，占GDP当年总量的4.8%。以当年价格计算，21年间（1980-2001）增长了106倍。平均年增长率是24.9%。 中国当前正处在社会主义市场经济体制逐步完善，宏观经济运行平稳阶段。国债发行总量应该与经济总规模，财政赤字的多少，每年的还本付息能力有关系。 例：建立中国国债发行额模型 例：建立中国国债发行额模型 选择3个解释变量，国内生产总值，财政赤字额，年还本付息额，根据散点图建立中国国债发行额模型如下： DEBTt = ?0 +?1 GDPt +?2 DEFt +?3 REPAYt + ut 其中DEBTt表示国债发行总额（单位：亿元），GDPt表示年国内生产总值（单位：百亿元），DEFt表示年财政赤字额（单位：亿元），REPAYt表示年还本付息额（单位：亿元）。 用1980?2001年数据得输出结果如下； DEBTt = 4.31 +0.35 GDPt +1.00 DEFt +0.88 REPAYt (0.2) (2.2) (31.5) (17.8) R2 = 0.999, DW=2.12, T =22, SSEu= 48460.78, (1980-2001) 是否可以从模型中删掉DEFt和REPAYt呢？可以用F统计量完成上述检验。原假设H0是?2 = ?3 = 0（约束DEFt和REPAYt的系数为零）。给出约束模型估计结果如下， DEBTt = -388.40 +4.49 GDPt (-3.1) (17.2) R2 = 0.94, DW=0.25, T =22, SSEr= 2942679, (1980-2001) 已知约束条件个数m = 2，T- k-1 = 18。SSEu= 48460.78，SSEr= 2942679。 因为F=537.5 F( 2, 18) =3.55，所以拒绝原假设。不能从模型中删除解释变量DEFt和REPAYt。 例：建立中国国债发行额模型 EViews可以有三种途径完成上述F检验。 （1）在输出结果窗口中点击View，选Coefficient Tests, Wald Coefficient Restrictions功能（Wald参数约束检验），在随后弹出的对话框中填入c(3) = c(4) = 0。可得如下结果。其中F = 537.5。 例：建立中国国债发行额模型 （2）在非约束模型输出结果窗口中点击View，选Coefficient Tests, Redundant Variables -Likelihood Ratio功能（模型中是否存在多余的不重要解释变量），在随后弹出的对话框中填入GDP，DEF。可得计算结果F = 537.5。 （3）在约束模型输出结果窗口中点击View，选Coefficient Tests, Omitted Variables -Likelihood Ratio功能（模型中是否丢了重要的解释变量），在随后弹出的对话框中填入拟加入的解释变量GDP，DEF。可得结果F = 537.5。 例：建立中国国债发行额模型 多元回归中对方程总体线性性的F检验： H0： ?j=0 j=1,2,…,k 这里：受约束回归模型为 这里，运用了ESSR ＝0。 u 对回归模型增加或减少解释变量 考虑如下两个回归模型 (*) (**) (*)式可看成是（**）式的受约束回归： H0： 相应的Ｆ统计量为： u u