商业银行流动性风险探究.ppt

1、北岩银行的增长日益依赖更多地筹集市场资金的能力 2、北岩银行在充裕而廉价的资金支持下迅速增加按揭贷款 3、美国次级债风波爆发 4、北岩银行在批发资金市场上开始遭遇融资困难 5、金融机构间信心缺失导致信贷紧缩 6、北岩银行储户普遍恐慌 7、挤兑现象发生 流动性危机产生过程 存款占资产和资金的比率却连续下降，其5年几何增长率均为一1 5%；左右，总资本比率也从2003年的14.30％降至2006年的11.60％ 资产负债结构 从北岩银行债务存量比看，北岩银行的债务比和产权比率近年来不断增加. 北岩银行信用评级 受挤兑的影响，评级机构下调了其信用评级，企业名声受损，加重流动性风险。 流动性差 次债危机引发市场担忧 风险偏好过强 信贷紧缩加剧流动性不足 管理能力不足 银行挤兑危机 风险产生原因 北岩银行融资结构单一，过于依赖货币市场，缺少分散化的融资渠道的负债结构 银行缺乏应急机制，面对危机迅速丧失流动性 管理层盲目乐观，缺乏忧患意识 次贷危机影响 信贷紧缩加剧流动性不足 9月17日股价再跌四成，储户挤兑持续。英国自2001年制定《存款补偿计划》，规定存款2,000英镑以下的储户在银行破产时可收回全部存款，而超出2,000英镑的31,000英镑，储户能够收回90%。财政大臣达林提出保证北岩银行小储户的全部存款。 9月18日在存款获得保证后，北岩银行挤兑稍为舒缓，期间储户共提走20亿英镑的存款，相当于北岩银行存款的8%，而股价亦回升16%。10月19日北岩银行董事长里德利辞职下台，由前保柏（BUPA）及渣打银行董事长桑德森（Bryan Sanderson）接任。 2007年10月12日维珍集团组建包括香港第一东方投资集团（First Eastern Investment）、美国AIG保险公司、私人股权公司WL Ross及伦敦的投机性投资公司Toscafund等的财团建议收购北岩银行。 2008年2月18日英国财政大臣达林宣布北岩银行将被暂时国有化，英国著名的保险公司劳合社（Lloyds of London）的前舵手桑德勒（Ron Sandler）接掌国有化后的北岩 2011年11月18日维珍金融（Virgin Money）以7.47亿英镑(约合12亿美元)收购北岩银行。 。 管理层和董事会应根据银行的经营战略确定银行的风险容忍度并 确定相应的融资战略、政策和做法 银行应建立发现、衡量、监测和控制流动性风险的综合系统 如何加强流动性风险管理 银行应定期进行严格的压力测试和情景分析，以此来确定流动性风险容忍度、流动性储备规模和应急融资计划的内容 北岩银行案例对我国商业银行的启示 加强存款管理，优化负债结构 控制风险偏好，增强客户信任 加强监控管理，增强抗风险能力 增强防范意识，构建预警预案系统 密切关注信贷调控，主动防范风险 中国银行业流动性监管进程 2009 年以前中国不是BCBS 的成员， 但中国银行业监管部门积极致力于推动《巴塞尔协议III》在中国的实施。 1994 年2 月，中国人民银行发布了《关于 商业银行实行资产负债比例管理的通知》 1994 年7 月，中国人民银行发布了《商业银行资产负债比例管理考核暂行办法》 2005 年12 月，中国银监会印发了《商业银行风险监管核心指标》的通知 全球金融危机后 2009 年9 月，中国银监会印发了《商业银行 流动性风险管理指引》 《巴塞尔协议Ⅲ》颁布后 2011 年4 月，中国银监会颁布了《中国银监会关于中国银行业实施新监管标准的指导意见》 2011 年10 月， 中国银监会发布了《商业银行流动性风险管理办法（试行）》 中国银行业流动性风险现状 中国银行业的资金来源主要依靠存款，加之政府对大型银行的隐性担保，使大型银行的社会声誉较好，社会公众愿意将消费节余源源不断地存入银行，因而使中国银行业的流动性状况总体好于更多依赖市场批发性融资的西方银行业。 2006~2011 年中国银行业流动性比例变化情况 从近年来的情况看，中国银行业的流动性比例连续多年保持在40%以上的水平，远高于25%的监管标准，反映出中国银行业较好的流动性管理能力。 中国银行业存在的流动性风险隐患 1.资产负债业务的期限错配 2006~2011 年中国银行业短期贷款与中长期贷款占比变化情况 2. 银行贷款在总资产中占比过高 2006~2011 年中国银行业贷款占总资产比重的变化情况 3. 政府对银行的隐性担保会助长道德风险 中国银行业流动性相对充足的原因之一在于隐性的国家信用担保。国家在银行业中占有绝对