结算单解读分析报告.pptVIP

主要内容 结算单解读 结算单样本 结算单解读 账单资金状况对比 结算单解读 逐笔账单——资金状况 逐日账单——资金状况 逐笔对冲-资金状况 结算单解读 逐日盯市-资金状况 结算单解读 账单平仓明细对比 结算单解读 逐笔账单——平仓明细 逐日账单——平仓明细 账单持仓明细对比 结算单解读 逐笔账单——持仓明细 逐日账单——持仓明细 结算单解读-要点 结算单解读-要点 结算单解读-要点 结算单解读-要点 例题 结算单解读 某客户11月16日逐日盯市账单的当日结存为330000元，17日持有历史持仓为a1109买持仓94手，历史成交价分别为4788元/吨成交20手，4800元/吨成交8手，4793元/吨成交44手，4792元/吨成交22手，11月16日a1109的结算价为4517元/吨，当日客户以4337元/吨的价格卖出平仓34手，17日a1109的结算价为4340元/吨，客户的黄大豆保证金比例为10%，黄大豆手续费为7元/手。 （1）分别以逐日盯市和逐笔对冲两种方式计算客户的当日盈亏 （2）客户当持仓保证金是多少元？ （3）客户当日权益时多少元？ （4）客户是否存在保证金不足的情况，如是应追加保证金为多少元？客户风险度 是多少？ 计算盈亏 结算单解读 持仓: a1109 多单20手 4788元/吨 a1109 多单 8手 4800元/吨 a1109 多单44手 4793元/吨 a1109 多单22手 4792元/吨 价格： 16日a1109结算价4517元/吨 17日a1109结算价4340元/吨 操作： 17日，卖出平仓34手，价格4337元/吨 计算当日盈亏 逐日盯市： 平仓盈亏 =（4337-4517）*34*10 持仓盯市盈亏 =（4340-4517）*60*10 逐笔对冲： 平仓盈亏 =（4337-4788）*20*10 +（4337-4800）*8*10 +（4337-4793）*6*10 浮动盈亏 =（4340-4793）*38*10 +（4340-4792）*22*10 计算资金项 结算单解读 要素： 客户上日结存330000元 客户大豆手续费7元/手 客户a1109保证金比例为10% 17日a1109结算价4340元/吨 经前面计算得出 客户当日盈亏167400 客户当日持仓大豆60手 持仓保证金 =4340*60*10*10% =260400元 客户权益 =330000-34*7-167400 =162362元 可用资金 =162362-260400 =-98038元 风险度 =260400/162362 =160.38% 逐日盯市-结算单计算方式 逐笔对冲-结算单计算方式 柜台结算单生成操作讲解 打印结算单选项 银河期货有限公司结算单解读 1 结算单解读 2 柜台结算单生成操作讲解 逐日盯市 逐笔对冲 账单显示方式 上日结存 + 出入金 — 手续费 + 平仓盈亏 =当日结存 + 浮动盈亏 =客户权益 — 保证金占用 =可用资金 资金状况 保证金占用 风险度= ————— 客户权益 风险度 上日结存 + 出入金 — 手续费 + 平仓盈亏 + 持仓盯市盈亏 =当日结存（客户权益） — 保证金占用 =可用资金 资金状况 保证金占用 风险度= ————— 客户权益 风险度 持仓盯市盈亏计入当日结存 浮动盈亏不计入当日结存 资金状况要点 逐日盯市 逐笔对冲 项目 平老仓：平仓盈亏=（平仓价-上日结算价）*单位*手数 平今仓：平仓盈亏=（平仓价-开仓价）*单位*手数 平仓盈亏=（平仓价-开仓价）*单位*手数 平仓明细要点 逐日盯市 逐笔对冲 项目 老仓：持仓盯市盈亏=（当日结算价-上日结算价）*单位*持仓量 今仓：持仓盯市盈亏=（当日开仓价-上日结算价）*单位*持仓量 浮动盈亏=（当日结算价-开仓价）*单位*持