【金融二141林士杰】农村居民家庭人均纯收入与农村居民消费水平的关系.docVIP

农村居民家庭人均纯收入（RPI）与农村居民消费水平（RCL） ——金融二141 林士杰 s312200024 一．相关性检验 首先判断RCL和RPI是否具有相关性 时间 农村居民消费水平(元) (元) 1978年 133.6 1979年 160.2 1980年 191.3 1981年 223.4 1982年 270.1 1983年 309.8 1984年 355.3 1985年 397.6 1986年 423.8 1987年 462.6 1988年 544.9 1989年 601.5 1990年 686.3 1991年 708.6 1992年 784 1993年 921.6 1994年 1221 1995年 1577.7 1996年 1926.1 1997年 2090.1 1998年 2162 1999年 2210.3 2000年 2253.4 2001年 2366.4 2002年 2475.6 2003年 2622.2 2004年 2936.4 2005年 3254.9 2006年 3587 2007年 4140.4 2008年 4760.6 2009年 5153.2 2010年 5919 2011年 6977.3 2012年 7916.6 可见序列之间相关度很高。 二．平稳性自相关检验 可以看出RPI序列既有趋势又有截距，因此在Eviews中选择单位根检验式的形式时选择第二项，结果如下图。 从检验结果来看，1%、5%、10%三个显著性水平下，单位根检验的Mackinnon临界值分别为-4.296729、-3.568379、-3.218382，t检验统计量值2.198910大于相应临界值，从而不能拒绝H0，表明农村居民家庭人均纯收入（RPI）序列存在单位根，是非平稳序列。为了得到农村居民家庭人均纯收入（RPI）序列的单整阶数，对一阶差分序列作单位根检验，结果如下图。 从结果来看，在1%、5%、10%三个显著性水平下，单位根检验的Mackinnon临界值分别为-4.262735、-3.552973、-3.209642，t检验统计量值为-1.347109，仍然大于相应临界值，从而不能拒绝H0，表明农村居民家庭人均纯收入（RPI）的差分序列仍然存在单位根，是非平稳序列，对二阶差分序列作单位根检验，结果如下图。 从结果来看，在1%、5%、10%三个显著性水平下，单位根检验的Mackinnon临界值分别为-4.284580、-3.562882、-3.215267，t检验统计量值为-6.099198，小于相应临界值，从而拒绝H0，表明农村居民家庭人均纯收入（RPI）的差分序列不存在单位根，是平稳序列，即RPI序列是二阶单整的。 2.对农村居民消费水平（RCL）进行单位根检验 可以看出RCL序列既有趋势又有截距，因此在Eviews中选择单位根检验式的形式时选择第二项，结果如下图。 从检验结果来看，1%、5%、10%三个显著性水平下，单位根检验的Mackinnon临界值分别为-4.252879、-3.548490、-3.207094，t检验统计量值4.928301大于相应临界值，从而不能拒绝H0，表明农村居民消费水平（RCL）序列存在单位根，是非平稳序列。为了得到农村居民消费水平（RCL）序列的单整阶数，对一阶差分序列作单位根检验，结果如下图。 从结果来看，在1%、5%、10%三个显著性水平下，单位根检验的Mackinnon临界值分别为-4.284580、-3.562882、-3.215267，t检验统计量值为-0.071239，仍然大于相应临界值，从而不能拒绝H0，表明农村居民消费水平（RCL）的差分序列仍然存在单位根，是非平稳序列，对二阶差分序列作单位根检验，结果如下图。 从结果来看，在1%、5%、10%三个显著性水平下，单位根检验的Mackinnon临界值分别为-4.284580、-3.562882、-3.215267，t检验统计量值为-7.994087，小于相应临界值，从而拒绝H0，表明农村居民消费水平（RCL）的差分序列不存在单位根，是平稳序列，即RCL序列是二阶单整的。 在接下来检验两者之间是否存在协整关系前，先对其异方差性和自相关性进行检验。 3.检验是否有异方差 以农村居民消费水平（RCL）为被解释变量，农村居民家庭人均纯收入（RPI）为解释变量，用OLS回归方法估计回归模型，结果如下图。 估计的回归模型为 RCL=-0.390243+0.863387RPI （14.54507）（0.005017） t= (-0.026830) (172.1008) R2=0.9