金融风险管理第二章金融风险管理的基本框架创新.pptVIP

* （一）什么样的风险文化才是健康的？ 四、培育健康的金融风险文化 追求股东价值最大的风险价值观念 交通银行：“把股东的风险偏好作为经营管理层的风险偏好,以股东对风险的容忍度为风险极限,用风险偏好来调整各方利害关系” 积极主动的风险管理理念 格林斯潘：“发现风险，承担风险，管理风险，并以此获得收益” 科学审慎的风险管理态度 把握风险管理的发展前沿 立足自身，推行切实可行的风险管理 注重平衡的风险管理哲学 收益、增长与风险的平衡 科学性与艺术性的平衡 * 营造金融风险文化氛围 重视全员的教育和培训 建立激励与约束机制 明确组织结构和权责分配 四、培育健康的金融风险文化 （二）如何培育健康的风险文化？ * 一、健全的组织架构是管理风险的必要保障 二、金融风险管理组织的核心环节 三、金融风险管理组织的不同模式及其比较 第三节 金融风险管理的组织 * 金融风险管理的效果与机构内部的组织架构具有高度的关联性。合理的机构设置和清晰的职能界定不仅有助于明确风险管理者的权力和责任，形成有效的风险治理机制，还有助于在机构内部营造出良好的风险管理环境。反之，不合理的风险管理组织架构往往导致金融机构的风险管理政策和程序失效。如巴林银行案例就是一个深刻的反面教材。 那么，良好的风险管理组织架构都有哪些共性？ 一、健全的组织架构是管理风险的必要保障 * 1、全面性 风险管理组织结构的设计应能够充分满足全面风险管理的要求 具体措施包括： 自上而下设置完整的风险管理部门 建立一支强有力的风险管理人员队伍 让风险管理人员参与业务的所有流程 2、协调性 充分考虑机构内各部门之间的协调与配合 具体措施包括： 明确各部门在风险管理体系中的地位与权责 在不同部门间形成相互制衡机制 3、独立性 风险管理体系与业务经营体系保持相对独立性 具体措施包括： 集中化和专业化的管理，设立专门的风险管理部门，配备专职的风险管理人员 明确管理权限：以纵向管理为主，横向管理为辅 4、集中性 专业化管理 行政式与职业式 5、垂直性 风险管理负责报告线路的垂直化 风险管理在人事和财务管理上的垂直化 思考：这些特性之间的相互关系是什么？ 如何按重要性大小为这些特性排序？ * 二、金融风险管理组织的核心环节 报 告 报告 董事会 风险管理委员会 独立的风险管理部门 业务、支持与保障等部门 内部审计部门 外部监管与外部审计 指令、偏好、授权 限制、政策、权限 特别限制 * 工行2013年报 * 建行2013年报： * 风险管理委员会本行风险管理委员会由10 名董事组成，风险管理委员会的主要职责为： 根据本行总体战略，审核本行风险管理政策，并对其实施情况及效果进行监督和评价； 指导本行的风险管理制度建设； 监督和评价风险管理部门的设置、组织方式、工作程序和效果，并提出改善意见； 审议本行风险报告，对本行风险状况进行定期评估，提出完善本行风险管理的意见； 对本行分管风险管理的高级管理人员的相关工作进行评价； 监督银行核心业务、管理制度和重大经营活动的合规性等。 建行2013年年报 * 2009-2013年间中国建设银行员工结构对比 2009年 2013年 公司银行业务 12.19% 9.94% 个人银行业务 48.59% 10.53% 金融市场业务 0.09% 0.12% 财务会计 8.09% 3.85% 管理层 5.09% 3.96% 风险管理、内审、法律和合规 3.76% 4.67% 信息技术 5.93% 6.50% 营业网点与综合柜员 - 51.32% 其他 16.26% 9.11% 员工总数 301537人 368410人 * * （一）职能型模式 三、金融风险管理组织的不同模式及其比较 总部 信贷部 风险管理部 计划财务部 行政管理部 分支机构 信贷部 风险管理部 计划财务部 行政管理部 * （二）事业部型模式 三、金融风险管理组织的不同模式及其比较 总部 公司金融部 个人金融部 分支机构 国际业务部 市场 营销 产品 设计 风险 管理 公司金融分部 产品 设计 市场 营销 * （三）矩阵型模式---以事业部为中心 三、金融风险管理组织的不同模式及其比较 总部 公司金融部 分支机构 风险管理部 市场 营销 产品 设计 风险 管理 公司金 融分部 产品 设计 市场 营销 风险 管理 个人金融部 风险管 理分部 * （三）矩阵型模式---以区域为中心 三、金融风险管理组织的不同模式及其比较 总部 华中分部 风险管理部 市场 营销 产品 设计 风险 管理 华东分部 华北分部 （四）不同模式的比较 职能型 事业部型 矩阵型 主要适用的对象 规模较小、分支机构较少、业务种类相对单一 产品和服务的比较优势突出且适于专业化经营管理、