2013年银行从业人员《风险管理》强化练习2.doc

2013年银行从业人员《风险管理》强化练习 第一章 商业银行风险管理基础 1. 以下关于风险的定义，错误的是( )。 A、风险是未来结果的不确定性 B、风险是损失的可能性 C、风险是不可避免的危险 D、风险是未来结果对期望的偏离，即波动性 【答案】C 页码：2 风险并非不可避免。 2. 以下对风险的理解正确的是( )。 A风险就相当于损失 B风险是收益的概率分布 C风险可以采用概率和统计方法计算出可能的损失规模和发生的可能性 D风险是一个明确的事前概念.反映的是损失发生前的事物发展状态 【答案】BCD 页码：3解析:风险是未来结果出现收益或损失的不确定性，风险不一定是损失，所以A项错误:风险同时体现损失和收益的概率分布.所以B正确;风险是事前棍念，损失是事后概念，在风险的定蚤分析中可以采用概率和统计方法计算出损失规模和发生的可能性.所以CD正确 3. 金融风险可能造成的损失包括( )。 A、系统损失 B、预期损失 C、非预期损失 D、灾难性损失 E、经营损失 【答案】BCD 页码：3 考查金融风险造成的损失类型。 4. 商业银行通常用资本金来应对( )。 A、系统损失 B、预期损失 C、非预期损失 D、灾难性损失 【答案】C 页码：3 商业银行通常用资本金来应对非预期损失。 5. 商业银行的经营原则是( )。 A、安全性 B、流动性 C、效益性 D、交易性 E、投资性 【答案】ABC 页码：4 考查商业银行的经营原则。 6. 下列关于风险管理与商业银行经营的关系的说法，正确的有( )。 A、承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力 B、风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式 C、风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合 D、健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值 E、风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力 【答案】ABCDE 页码：4 考查风险管理与商业银行经营的关系。 7. ( )是商业银行的基本职能。 A、承担和管理风险 B、储蓄 C、投资 D、获得收益 【答案】A 页码：4 考查风险管理与商业银行经营的关系体现。 8.在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。 A、资产规模和商业银行的风险管理水平 B、资本金规模和商业银行的盈利水平 C、资产规模和商业银行的盈利水平 D、资本金规模和商业银行的风险管理水平 【答案】D 页码：6 在商业银行的经营过程中，资本金规模和商业银行的风险管理水平决定其风险承担能力。 9. ( )，商业银行进入负债风险管理模式阶段。 A、 20世纪60年代以前 B、 20世纪60年代 C、 20世纪70年代 D、 20世纪80年代 【答案】B 页码：6 20世纪60年代以前：资产风险管理模式阶段；进入20世纪60年代：负债风险管理模式阶段；20世纪70年代：资产负债风险管理模式阶段；20世纪80年代：全面风险管理模式阶段。 10. 以下属于20世纪60年代华尔街的第一次数学革命的金融理论的有（　）。 A.夏普提出的CAPM模型　　B.布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型　　C.缺口分析与久期分析法的提出　　D.罗斯提出套利定价理论 11. 20世纪70年代，商业银行进入( )。 A、资产负债风险管理模式阶段 B、资产风险管理模式阶段 C、全面风险管理模式阶段 D、负债风险管理模式阶段 【答案】A 页码：7 考查商业银行风险管理的发展阶段。 12. 1973年，布莱克、舒尔斯、默顿成功推导出美式期权定价的一般模型，为当时的金融衍生品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域被称为华尔街的第二次数学革命。（　） 　　A.错　　B.对 布莱克、舒尔斯、默顿成功推导出式期权定价的一般模型 13. 全面风险管理模式强调信用风险、（　）和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举。 　　A.流动性风险　　B.国家风险　　C.法律风险　　D.市场风险 由此前单纯的信贷风险管理模式，转向信用风险、市场风险、操作风险管理并举，信贷资产与非信贷资产管理并举，组织流程再造与定量分析技术并举的全面风险管理模式。 （　）不是全面风险管理模式的特征。 　　A.全球的风险管理体系　　B.全面的风险管理范围　　C.全员的风险管理文化　　D.全程的风险识别过程 15. 银行从资产负债管理时代向全面风险管理时代过渡的标志是( )。 A、《有效银行监管的核心原则》 B、《巴塞尔