关于做好“附条件的现金选择权”行权业务 相关技术准备工作的.pdfVIP

于做好 “附条件的现金选择权”行权业务 相 技术准备工作的通知 各会员及相关单位： 为了支持证券市场创新发展，深圳证券交易所（以下简称深交所） 和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深 圳分公司）拟开展 “附条件的现金选择权”行权业务，现将相关事项 通知如下： 一、“附条件的现金选择权”是一类特殊的现金选择权，其行权 业务分为“行权申报期”和“行权清算交收期”两个阶段。行权申报 期内，投资者通过结算参与人申报现金选择权的行权指令，结算公司 收到委托后，进行基本有效性检查，但不进行清算交收处理。 行 权申报期结束后，上市公司根据事先公告的条件，可以选择是否进行 行权清算交收，并向全市场公告。 当上市公司确定履行现金选择权的交收责任并向结算公司缴纳 了足额的履约资金后，在上市公司确定并公告的行权清算日，结算公 司进行行权清算处理，并 行权清算日的下一个工作日进行行权交 收。 二、“附条件的现金选择权”行权申报方式与普通的现金选择权 申报方式相同。 三、B 股 “附条件的现金选择权”使用【238900，238999 】的代 码区间，顺序编码。 四、“附条件的现金选择权”的行权委托预检查回报、清算交收 回报数据接口说明详见附件一。 五、各会员及相关单位应 保留普通现金选择权行权技术系统的 基础上，按照本通知的要求，进行 “附条件的现金选择权”行权业务 相关技术准备工作。 六、请各单位于2013 年02 月25 日之前做好相关的技术准备工 作。深交所和中国结算深圳分公司将适时提供独立测试服务，并择机 组织全网测试，测试事宜另行通知。 七、咨询电话 业务：0755 （交易） 0755（结算） 技术：0755 （交易） 0755（结算） 特此通知 深圳证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 二〇一三年一月二十九日 附件一、“附条件的现金选择权”行权委托预检查和清算交收回报数据接口 1、行权委托预检查回报 行权委托期内，结算参与人 行权委托日日终可收到SJSGF.DBF 中GFYW LB=W6的数据，表示“附条件的现金选择 权”行权的委托预检查回报，格式具体如下： GFYWLB 相应业务含义 GFQRGS GFZJJE W6 委托日和行权终止日对“附条件 权证回报 0 的现金选择权”行权申请的回报。 如行权申请失败，则回报记录有 错误代码，GFCWDH 不空。 “附条件的现金选择权”行权业务结算数据说明： 日期 业务类别GFYWLB 说明 托日、行权 W6 ，“附条件的现金选择 GFZQDM 为权证代号 终止日 权”行权申请回报 GFQRGS、GFZJJE 为0 GRWTGS 为委托的行权数量 GFCWDH 不为空时，表示相应的错误原因；GFCWDH 为空时，表示委托被接受。 GFCWDH 为W06的，表示该权证行权终止。 GFSFZH 第1 ～8 位表示行权委托日期，格式是CCYYMMDD；第9~ 17 位，表示行权的流水号码。 需要特别注意的是： 1）行权委托预检查回报，仅表示结算公司根据委托日的数据对 行权委托进行预检查的结果。检查不通过的委托，做废单处理，不进 入将来的清算交收数据中。结算参与人应核对委托回