多目标组合预测优化模型研究.pdfVIP

　　　　　　　　　　　　　　　 No. 4 1997 Statistical Research 45 多目标组合预测优化模型研究① 马永开　唐小我 ABSTRA CT 　　T he paper sets up tw o p recision indicato rs fo r fo recasting m odel, then suggests the m u lti- ob jectives com b ined fo recasting m odel that can op tim ize these tw o p reci , , . sion indicato rs and finally gives an algo rithm and p ractical case of the m odel 由预测模型在样本周期内各期拟合精度和预 　　一、引言 测周期内的各期预测精度组成的精度序列如 组合预测可以综合利用各单项预测方法 下: 提供的信息, 是提高预测精度的有效途径。组 1 , 2 , …, m e e e 合预测集结各单项预测方法的方式是多种多 若对同一预测问题有两种预测模型, 用 样的, 大致可分为非线性组合预测方法和线 同一种期精度量化指标生成的两个精度序列 性组合预测方式, 研究最多、应用最广泛的是 中的精度数据互有高低, 我们该怎样评价它 线性组合预测方法; 在线性组合预测方法中 们的优劣呢? 迄今常用的预测模型精度指标 又分为正权重非最优组合预测方法和最优组 有: 绝对误差绝对值和、相对误差绝对值和、 合预测方法。最优组合预测方法在组合预测 绝对误差平方和、相对误差平方和、精度序列 理论中具有非常重要的地位, 选择不同的精 的等权均值[ 1 ] 等, 它们只考虑精度序列中各 度优化指标可导出不同的最优组合预测方 期精度在总量上的累积或均值, 而没有考虑 法。在现有的各种最优组合预测方法中, 经常 各期精度数据的分布情况, 因而它们不能合 会出现最优组合预测方法名优实不优的现 理刻划预测模型的精度特征, 所以用它们作 象, 这是由于它们的精度优化指标造成的。本 为优化指标导出的最优组合预测方法的精度 文在提出能合理刻划预测模型精度特征的两 性能具有片面性。 个精度指标的基础上, 建立了多目标组合预 在对预测模型进行精度评价过程中能够 测优化模型。 利用的所有数据就是其精度序列。因此, 如果 　　二、预测模型的精度指标 精度指标能完全刻划精度序列的特征, 我们 就认为这些精度指标能合理刻划预测模型的 预测模型的精度评价一直是预测界关注 精度特征。根据数理统计学思想, 我们构造下 的重要问题之一。绝对误差的绝对值和相对 面的