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第三章平稳时间序列模型 复习 样本自相关函数（ACF ） T (x x )(x  x ) Cov (x ,x t )t l  t t l 1  t l ( )t ˆ l l T Var (x )Var (x ) t t l  有偏估计 (xt x )2 t 1 样本偏自相关函数（PACF ） 在给定了y t 1,y t 2 ,,y t k 1 的条件下,y t 与滞后 k 期时间序列之间的条件相关 1 第三章平稳时间序列模型 复习 t 一个病人服用镇痛药，在时刻 服用，相当于在时刻 t 进入神经系统的一个输入镇痛药，结构图如下： 输入 输出（响应） 神经系统 镇痛药 精神状态 t X t 2 第三章平稳时间序列模型 复习 如果此药仅在下一个时刻有效，此后无效，该系统 具有一期记忆性： t t 1 t 2 3 第三章平稳时间序列模型 复习 如果服药后四小时内有效，且药力递减，第五个小 时后无效，则系统的动态性图示如下： t t 1 t 2 t 3 t 4 t 5 4 l 0 第三章平稳时间序列模型 预备知识