思 陆铭 把实证研究进行到底.docVIP

陆铭，2004，《把实证研究进行到底》《经济学家茶座》，第4期，77-812010-01-13 经济学是研究社会与人的，这一点决定了经济学必须与现实有关。理论是帮助我们寻找躲藏在社会之中的种种规律的有力的方法，特别是数理逻辑。但是，离开了实证，理论就容易成为断了线的风筝。 我还想列举一些理由来说明实证研究是重要的。首先，不同的理论之间往往是竞争性的，这时，“实践是检验真理的唯一标准”，实证研究就是帮助我们寻找有关实践的证据的。一个理论正确与否，得到这个理论的假定前提是不是成立，都需要借助于实证来了解。其次，经济学理论从本质上来说是要告诉我们一些变量之间的关系是怎么的，但是这些变量的关系是不是重要，如果不做实证研究我们根本无法知道。特别重要的是，在制定政策的时候，每一种影响因素的作用到底有多大是非常重要的信息，它可以告诉政府把钱花在什么地方是最有效率的。所以，计量经济学才特别强调估计要是“无偏”的。当然，如果实证研究得到了与理论模型不同的结论并不一定是理论就错了，可能变量之间的关系有多种方向相反的可能。你可能会说，既然如此，实证就不重要了嘛。不对，当实证的结果与理论不同时，至少它提醒我们可能有新的变量之间的关系还没有在理论上被发现，这是理论向前进步的通道。这就引出了实证研究的重要性的第三个方面，可能这个原因是最重要的，──它是推动理论发展的重要力量，而且我认为是必要的力量。做理论研究最容易犯的错误就是凭自己的理解去构造所谓“新的”理论，认为自己的理论可以解释现象就可以了。我说这是一种错误是因为，我们往往忘记了问一句，我们为什么需要一种新的理论。我的看法是，只要当既有的理论无法解释既有的现实的时候才是理论需要向前发展的时候。其实，回想一下经济学理论的发展历史就知道，历史上的一些重大理论进展，比如说凯恩斯理论、货币主义、理性预期、信息经济学，等等，都是在既有的理论不能解释现实的背景下产生的。所以，当你听到一种新的解释性的理论时，建议你先不要管它是不是数学够复杂，是不是引了权威杂志上的文献，你不妨问一问，既有的理论是不是已经不足以解释现实了。而为了了解一种理论到底是不是能够解释现实，以前人们往往借助于简单的观察，而现在就需要求助于基于统计和计量经济学的实证研究了。现在国际上的经济学研究，特别是在应用经济学领域里越来越重视实证，原因无外乎以上三个方面。事实上，很多人都认为，经济学理论的发展在很多方面已经非常丰富，与理论研究相比，实证研究的成果并不丰富。说得更为刻薄一点，经济学家关于现实到底是怎么样的知道得并不比普通老百姓多多少。我自己前些年的工作也偏重理论，而且说实话，我最终仍然是对理论比较有兴趣，但是可能也正因此，我作为一个刚刚开始做实证的初学者来为实证研究的重要性说几句话也少些“王婆卖瓜”的嫌疑吧。 让我们再来说说计量经济学的“陷阱”。是的，计量经济学充满着各式各样的陷阱，从一定意义上来说，你可以利用计量经济学的外衣得到任何你想得到的结果。对于既做理论又做计量的人来说，更是不愿意看到与自己的理论不同的结论。与理论研究相比，计量经济学论文几乎不可能让读者看到研究工作的全过程。读理论论文时，至少可以自己把数学推导一遍，然后就知道了理论的问题出在什么地方。但是从“理论”上来说，计量经济学论文从概念定义到指标设定，到方法的选取，再到数据的收集，最后到结果的报告，读者看到的被报告的结果只显示了整个研究的1%的过程，而且作为读者是很难重复其过程的，一个最简单的原因就是读者往往无法获得研究者掌握的数据，谁知道这些数据不是编造的？是的，这都是实证研究的可能存在的陷阱，但是，这些问题并不是经济学研究的问题，实际上所有的实验科学和运用实证研究方法的社会科学（比如社会学和政治学）都存在类似的问题，只不过社会科学的不可重复性更强而已。但是，这并不意味着计量经济学的“陷阱”是随意的和巨大的，当代社会科学研究体制已经在很大程度上减少了人为的陷阱。首先，在数据方面，很多数据库现在都是公开的（当然，在中国这一点还做得非常不够），这就大大增强了实证研究的可重复性。即使对于那些由研究者自己收集的数据，在论文发表之前，审稿人也有权要求作者提供数据来重复检验。所以，数据的真实性可以在相当大的程度上由杂志的权威性来保证。其实，更为重要的一个制约可能还是来自于研究者自身，一个真正的科学家，首先应该具备的就是科学求实的态度，他不应该做与这个职业相背的事，即使有些时候也会被发表论文的结果所诱惑，他也需要想想造假是不是有损声誉，从而得不偿失。只要数据的可信性能够有保证，其他的问题，比如指标、方法和结果的报告中可能存在的其他问题，就可以被比较容易地发现了。 任何科学研究都是在往前走的，这意味着从哲学上来说，所有已经发表的论文都是错的，否则人类的知识就不会再有新的发现了。虽然有