基于CVaR的大用户直购电决策模型.pdfVIP

基于CVaR 的大用户直购电决策模型 基于 CVaR 的大用户直购电决策模型 1 1,2 郭兴磊 ，张宗益 ， （1.重庆大学经济与工商管理学院,重庆400044; 2. 重庆大学电力能源技术经济研究院,重庆 400044) 摘要:直购电交易的开展可以增加大用户的用电选择权， 年，国家电监会颁布了《电力用户向发电企业直 [2] 打破电网企业统购统销的独家垄断局面，使低成本发电 接购电试点暂行办法》 ，首次对我国大用户直 商的竞争优势体现出来。但由于实际需求电量的随机性， 购电做了一系列明确规定。我国学者根据 2004 大用户参与直购电交易时，面临着余缺电量调剂风险。 年电监会的规定主要从输配电电价不确定的角 [3-7] 本文假设大用户需求电量为随机变量，根据国家对直购 度研究了直购电交易机制 。但现实中由于输配 电余缺电量调剂的惩罚规定，以条件风险价值（CVaR） 电价的不确定导致的直购合同谈判难度很大，截 为风险计量指标，通过构建大用户最优直购电合同电量 止2008 年底参与直购电交易的大用户数量有限。 模型，给出最优合同电量解，并结合算例模拟分析大用 2009 年国家电监会、发改委、能源局又联合发布 户用电目录电价与发电厂商上网电价的政策调整及大用 了《关于完善电力用户与发电企业直接交易试点 [8] 户预测用电需求的准确度对最优直购合同电量的影响。 工作有关问题的通知》（以下简称2009《通知》）， 结果表明：发电厂商上网电价与大用户用电目录电价与 其中对直购电交易规定有两处大的变动：1 输配 直购电合同电量有正向关系，但随着发电厂商上网电价 电价基本被固定。2 交易余缺电量调剂时有惩罚 的提高其对直购电合同电量的影响越来越小，随着用电 措施。由于大用户对未来的实际需求电量是不确 目录电价的提高其对直购电合同电量的影响越来越大。 定的，当实际需求电量与合同电量不符合时，大 大用户对用电需求预测越准确其直购合同电量对国家电 用户有因余缺电量被调剂而受到损失的风险。因 价政策的的调整越不敏感。本文的研究结果对推进大用 此为了使大用户能够最小化风险的同时带来最 户直购电改革及电力市场建设具有一定的指导作用和参 大的收益，有必要研究大用户直购电合同电量的 考价值。 最优化问题。 不少学者将风险价值(VaR,Value at Risk)或者 关键词: 电力市场; 直购电; 余缺调剂; 条件风险 条件风险价值(CVaR, Cond itiona l Value at Risk)模 价值 型应用于电力市场中，研究发电厂商(供电商)在 合同市场与现货市场的售电( 购电) 比例问题 0 引言 [9-12] 。谢品杰(2009)应用 CVaR 模型研究了供电 公司在单一市场—— 现货市场的购电优化决策 大用户直购电是指大用户和发电商通过直 模型，分析了缺电惩罚和风险厌恶程度对最优购 接签订购售电合同进行