行为评分和贷后风险管理研究.docVIP

　　摘? 要：本文对国际先进的个人银行业务风险管理体系与信用风险计量模型框架进行了概括介绍，重点从贷前角度对申请评分模型及贷前风险管理进行了深入探讨和研究，并结合我国个人银行业务现状提出了基本设想和建议。　　关键词：个人银行业务；信用风险；申请评分模型；贷前风险管理 　　个人银行业务由于盈利空间大而风险相对分散，已经成为国际银行业的主流业务 。而国内商业银行个人信贷业务起步较晚，在个人信贷迅速扩张过程中，暴露出许多问题，最为突出的就是个人信用风险。因此，在现阶段研究国际先进银行在个人银行业务风险管理领域的成熟经验，尤其是以数据挖掘为基础的评分模型的建立，以及围绕决策支持系统展开的信用风险管理体系，对国内个人银行业务的发展具有十分重要的借鉴意义和现实价值。本文从个人信用风险管理的整体框架入手，深入研究了申请评分模型的技术要点和以模型为核心的贷前风险管理相关环节。　　一、?基于统计模型的个贷风险管理框架 　　和公司类业务相比，个人银行业务具有客户数目巨大，同时单客户业务量较小，从而风险分散的显著特点。这一特点决定了基于大数定律的统计技术在个贷风险管理中大有用武之地。具体而言，公司信用风险评级后者在宏观经济分析、行业分析、公司财务分析等各个方面都需要专家参与，且这种参与不仅体现在建模过程中，还直接应用到系统的使用过程；而个人评分模型选择的指标几乎都是客观的客户信息，使得模型在个贷风险管理体系中居于十分核心的地位。个人银行业务面临的信用风险管理可以分成两类，业务发生前和业务发生后。业务发生前的风险管理主要解决的问题是接受（或拒绝）申请，即审批流程；而业务发生后的风险管理主要是反欺诈、风险预警和自动化管理、催收管理。　　相应建立的个人信用评分模型按照用途以及输入变量的不同，也可分为申请评分模型和行为评分模型两类。申请评分模型主要用于是否接受个人贷款申请的决策支持；而行为评分有很多用途，如反欺诈系统、贷后风险管理系统、催收系统，根据用途的不同，分别需要建立各自的行为评分模型。本文重点介绍申请评分模型。　　二、申请评分模型的构建 　　银行在接受贷款申请人的贷款申请后，需要作出一系列的分析与决策：是否接受贷款申请人的申请？该笔贷款合理的贷款额度是多少？首付款比例和贷款期限应该为多少？贷款合适的利息，也就是贷款的价格为多少？银行需要对贷款申请人履行各种承诺的能力和信誉程度进行全面评价，才能作出决策。申请评分能够很好地对这些问题提供决策支持。　　（一）?产品线的划分　　由于个贷业务不同产品线的差异非常大，每个产品线都需要建立对应的评分模型，风险管理的具体流程和策略也不尽相同。按照我国的银行业务的情况，个贷业务可以分为住房抵押贷款、循环类贷款、消费类贷款、助学贷款、以及其他贷款，如图1。不同的产品之间差异非常大，住房抵押贷款，具有房屋抵押、还款周期长、受宏观经济波动影响比较显著的特点；循环类贷款最为典型的代表是信用卡，其特点是循环授信和纯信用贷款；消费类贷款主要为个人大宗消费品的购买提供信用，特点是抵押物折旧快，还款周期短；而助学贷款往往和政府的政策贷款密切相关。银行针对不同的产品线必须采用不同的风险管理策略，最为典型的例子是银行拒绝某个人的信用卡申请，同时却接受该个人的住房抵押申请。?图1?? 个贷业务的产品线分类 　　（二）申请评分模型的指标选择　　申请评分是在根据贷款申请人在申请贷款时的基本属性，利用数理模型分析贷款申请人的信用风险，给出定量化的风险分值，为贷前的风险管理提供决策支持。申请评分考虑的指标主要是贷款申请人在申请贷款时的基本属性，如年龄、性别等，表1根据中国的国情列出了可以考虑的数据。表1、申 请 评 分 的 基 本 指 标 基本情况 性别 年龄 学历 婚姻 供养人口 本地居住时间 住房情况 工作情况 工作单位 所属行业 现工作单位时间 收入与经济 个人和家庭工作收入 其他经济来源 家庭资产与负债 社会保障等 是否参加养老保险 是否参加失业保险 是否缴纳公积金 是否参加医疗保险 其他信用情况 移动电话缴费情况 水、电、煤、气缴费记录 其他特殊或不良记录 破产记录 偷逃税记录 公安机关处罚记录 ? ??? 关于输入指标的设计，需要考虑本国的社会文化和法律约束。在美国，法律不允许将性别、年龄等个人属性作为指标列入消费者信用评估体系，但这两个指标显然非常重要，数据分析显示女性一般要比男性违约率低，事业有成的中年人违约率一般较其他年龄段要低。由于我国目前没有相关法律规定，所以银行业可以采用性别和年龄等指标作为评分模型的重要输入变量，帮助信用评分系统提高表现。关于民族，虽然从数据分析显示在预测违约率方面有显著作用，但是作者建议我国银行业不应该把此指标列入评分系统。其他国家一些特殊的指标也可作为参考，如德国