深证红利交易型开放式指数证券投资基金2013年第1季度报告.docVIP

深证红利交易型开放式指数证券投资基金2013年第1季度报告 2013年3月31日基金管理人：基金托管人：送出日期： 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 工银深证红利ETF 交易代码 159905 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2010年11月5日1,358,943,951.00份风险收益特征主要财务指标 报告期（ 2013年1月1日2013年3月31日1.本期已实现收益 -44,064,291.04 2.本期利润 -20,645,535.013.加权平均基金份额本期利润 -0.01454.期末基金资产净值 958,347,039.585.期末基金份额净值0.7052 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益” 3、所列数据截止到2013年3月31日。基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.99% 1.54% -2.11% 1.55% -0.88% -0.01% 注：1、本基金基金合同于2010年11月5日生效。 2、根据基金合同规定，本基金建仓期为3个月。截至报告期末，本基金的投资符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定：本基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%。 无。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 何江 指数投资部副总监，本基金的基金经理。 2011年5月25日 - 8 先后在北京方速信融科技有限公司担任高级分析师，金诚信用评估有限公司担任分析师； 2005年加入工银瑞信，现任指数投资部副总监。曾任风险管理部投资风险管理业务主管，2011年5月25日至今担任工银沪深300基金、工银上证央企ETF基金、工银深证红利ETF基金、工银深证红利ETF联接基金的基金经理；2012年1月31日至今担任工银中证500基金的基金经理；2012年10月25日至今担任工银深证100指数投资基金的基金经理。 赵栩 本基金基金经理 2012年10月9日 - 5 2008年加入工银瑞信，曾任风险管理部金融工程分析师，2011年10月18日至今担任工银上证央企ETF基金基金经理；2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF基金基金经理；2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF基金基金经理。 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 异常交易行为的专项说明 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内，本基金跟踪标的指数的日均偏离度为0.02%，偏离度年化标准差为1.17%。本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）申购赎回的影响；2）成份股票的停牌；3）指数中成份股票的调整；等。 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金净值增长率为-2.99%，业绩比较基准收益率为-2.11%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 954,198,792.13 99.38 其中：股票 954,198,792.13 99