基于MCMC方法的贝叶斯AR_p_模型分析.pdfVIP

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2017-08-09 发布于重庆
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基于MCMC方法的贝叶斯AR_p_模型分析.pdf

理论新探基于MCMC方法的贝叶斯AR（p）模型分析郑进城，朱慧明（湖南大学统计学院，长沙 % $Z_ ）摘要：本文提出运用抽样的方法，解决时间序列（）模型贝叶斯分析过程中 5EEB -- IJ G 所遇到的复杂的数值计算问题，借数据仿真分析来说明运用;56=? 软件建模的分析过程，得出以为基础的软件简便了贝叶斯（）模型的实际应用的结论。 -- ;56=? IJ G 关键词：贝叶斯推断；（）模型；模拟；抽样 IJ G -- 5EEB 中图分类号：文献标识码：文章编号：（） \!$!]^ I $!N*%^Z !# $N%N) 此处随机误差项，，…，相互独立，并且均服从正 $ ! 6 N$ 引言态分布（），为模型误差项的精度，即方差的逆； 0 M :# #O 7 （） ! … G （） ! L$N! N! N N! ! $ ! G 运用贝叶斯方法进行经济时间序列分析，不仅充分利用，，…，为模型的自回归系数，为模型的阶，P ! ! !G G K L $ !