计量经济学 课堂练习四.docVIP

课堂练习四 一、单项选择题 1、如果模型存在序列相关，则【D 】 A cov（，）=0 B cov（，）=0（t(s） C cov（，）(0 D cov（，）(0（t(s） 2、D－W检验的零假设是（(为随机项的一阶自相关系数）【 B 】 A DW=0 B (=0 C DW=1 D (=1 3、下列哪种形式的序列相关可用DW统计量来检验（为具有零均值，常数方差，且不存在序列相关的随机变量）【 A 】 A B C D 4、当DW＝4时，说明【 D 】 A 不存在序列相关 B 不能判断是否存在一阶自相关 C 存在完全的正的一阶自相关 D存在完全的负的一阶自相关 5、当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是【 C 】 A 加权最小二乘法 B 间接最小二乘法 C 广义差分法 D 工具变量法 6、对于原模型，广义差分模型是指【 D 】 A B C D 7、采用一阶差分克服一阶线性自相关问题用于下列哪种情况【 B 】 A ((0 B ((1 C －1(0 D 0(1 8、对于模型，以(表示与之间的线性相关系数（t=1，2，(，n），则下面明显错误的是【C】 A (=0.8，DW=0.4 B (=－0.8，DW=－0.4 C (=0，DW=2 D (=1，DW=0 9、对于模型，与＝0相比，当=0.15时，若表示解释变量之间的线性回归拟合度，则估计量的方差var（）将是原来的【 C 】 A 1倍 B 1.18倍 C 1.96倍 D 2倍 10、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在A 多重共线性? B异方差性?? C 序列相关 ?D高拟合优度表示统计量DW的下限分布，表示统计量DW的上限分布，则D－W检验的不确定区域是【 BC 】 A (DW(4－ B 4－(DW(4－ C (DW( D 4－(DW(4 E 0(DW( 2、D－W检验不能用于下列哪些现象的检验【 ABCDE 】 A 递增型异方差的检验 B 形式的序列相关检验 C 形式的多重共线性检验 D 的一阶线性自相关检验 E 遗漏重要解释变量导致的设定误差检验 3、多重共线性产生的原因主要有【 ABD 】 A 经济变量之间往往存在同方向的变化趋势 B 经济变量之间往往存在密切的关联度 C 模型参数改变也容易产生多重共线性 D 在建模过程中由于解释变量选择不当，引起了变量之间的多重共线性 4、多重共线性的解决方法主要有【 ABCDE 】 A 保留重要的解释变量，去掉次要的或可替代的解释变量 B 利用先验信息改变参数的约束形式 C 变换模型的形式 D 综合使用时序数据与截面数据 E 增加样本容量 三、判断题 1、假设模型存在一阶自相关，其他条件均满足，则仍用OLS法估计未知参数，得到的估计量是无偏的，不再是有效的，显著性检验失效，预测失效。 （ F ） 2、尽管有完全多重共线性，OLS估计量仍然是最优线性无偏估计量。 （ F ） 3、在高度多重共线的情形中，要评价一个或多个偏回归系数的个别显著性是不可能的。（ T ） 四、简答题 1、经济模型中产生自相关的原因和后果是什么？ 2、简述D—W检验的步骤及应用条件。 3、考虑以下模型：，其中。请问怎样消除此模型中的自相关？ （利用广义差分法） 4、简述检验多重共线性的方法。 4 检验是否存在多重共线性：（1）对于两个解释变量的模型，采用简单相关系数法 （2）对于多个解释变量的模型，采用综合统计检验法 判定哪些变量存在多重共线性：（1）判定系数检验法 （2）逐步回归法 4