广西科技大学时间序列分析选择填空复习题.docVIP

 广西科技大学时间序列分析选择和填空题复习资料 注：为延迟算子，；为差分算子，。 一、单项选择题（每小题3 分，共24分） 1.关于严平稳与（宽）平稳的关系，不正确的为 （ A ） A. 严平稳序列一定是宽平稳序列 B. 当序列服从正态分布时，两种平稳性等价 C. 二阶矩存在的严平稳序列一定为宽平稳的 D. MA(p)模型一定是宽平稳的 记B为延迟算子，则下列不正确的是（ C ） A. B. C. D. 记为算子，则下列不正确的是（ ） B. C. D. 4. 对于MA(1)过程，其自相关和偏自相关图的特征为( C ) A. ACF，PACF都拖尾 　　 B. ACF拖尾，PACF一阶截尾 C.ACF一阶截尾，PACF拖尾 　 D.ACF，PACF都一阶截尾 5. 下列关于模型与的说法正确的是（A ） A. 的自相关系数拖尾，偏相关系数阶截尾； B. 的自相关系数拖尾，偏相关系数阶截尾； C.的自相关系数与偏相关系数都拖尾； D. 的自相关系数与偏相关系数都是截尾； 6. 若零均值平稳序列，其样本ACF呈现一阶截尾性，其样本PACF呈现拖尾性，则可初步认为对应该建立（ D ）模型。 A. B. C. D. 7. 若零均值平稳序列，其样本ACF呈现拖尾性，其样本PACF呈现一阶截尾性，则可初步认为对应该建立（ ）模型。 A. MA(1） B.ARMA(1,1) C.AR(1) D.ARIMA(0,1,0) 8. 若零均值平稳序列，其样本ACF呈现二阶截尾性，其样本PACF呈现拖尾性，则可初步认为对应该建立（ ）模型。 A. MA(2) B.ARMA(1,1) C.AR(2) D.ARIMA(2,1,2) 9.下列四个MA模型中，可逆的是（C ） A. ； B. ； C. ； D. ． 10. 考虑MA(2)模型，则其MA特征方程的根是 （C ） （A） （B） （C） （D） 11. 设有模型，其中，则该模型属于（ B ） ARMA(2,1) B.ARIMA(1,1,1) C.ARIMA(0,1,1) D.ARIMA(1,2,1) 12.下图是某时间序列的样本自相关函数图，则恰当的模型是（ A ）。 A. B. C. D. 13. AR(2)模型，其中，则（ A ） A. B. C. D. 14. AR(2)模型，其中，则（ B ） A. B. C. D. 15. 的阶差分是 ( C ) A. B. C. D. 16. ARMA(2,1)模型，其延迟表达式为( A )。A . B. C. D. 17.对于平稳时间序列，下列错误的是 ( D ) A. B. C. D. 18. AR(2)模型，其中，则（B ） A. B C. D. 19. 在进行平稳性检验时，常采用DF单位根检验，其形式为：则接受假设意味着：（ D ） A. 无单位根，平稳 B.有单位根，平稳 C.无单位根，非平稳 D.有单位根，非平稳 20. 下列四个模型中，可逆的是（B ） A. ； B. ； C. ； D. ． 21. 考虑AR(2)模型，则其AR特征方程的根是 （B ） （A） （B） （C） （D） 填空题（每题3分，共24分）； 1.当时，我们可以用_____________作为的临界极限值来检验模型是正确的零假设。 2.一个子集模型是指___ARMA模型系数的某个子集为零__。 3.考虑非平稳模型 ，其指数加权滑动平均（EWMA） _________