LINGO与EXCEL文件之间的数据传递.pptVIP

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2017-08-26 发布于浙江
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LINGO与EXCEL文件之间的数据传递.ppt

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LINGO与EXCEL文件之间的数据传递.ppt

投资组合问题例7 美国某三种股票（A、B、C）12年（1943~1954）的投资收益率Ri（i=1,2,3)(收益率=（本金+收益）/本金）如表所示（表中还列出各年度500种股票的指数供参考）。假设你在1955年有一笔资金打算投资这三种股票，希望年收益率达到1.15，试给出风险最小的投资方案。分析设投资三种股票的资金份额分别为xi (i=1,2,3)，则有均值和协方差矩阵的计算由excel完成，然后通过@ole函数传递（excel数据），从excel菜单“插入/名称”定义数据区域： cov,mean,投资组合（放lingo计算的结果）程序为：lx-07.gl4 LINGO与EXCEL文件之间的数据传递 1.2346 1.2137 1.0891 平均 1.526236 1.908 1.715 1.176 1954 0.990108 1.006 0.928 1.035 1953 1.183675 1.131 1.39 1.083 1952 1.240164 1.021 1.195 1.09 1951 1.31713 1.732 1.305 1.089 1950 1.187925 1.133 1.321 1.038 1949 1.055012 0.965 1.107 1.056 1948 1.05708 1.169 1.144 0.929 1947 0.919287 0.922 0.728 0.954 1946 1.364361 1.419 1.216 1.216 1945 1.197526 1.26 1.29 1.103 1944 1.258997 1.149 1.225 1.3 1943 股票指数股票C 股票B 股票A 年份我们用收益率的方差来衡量风险，即方差越大则风险越大，反之则风险小，有，数学模型如下：