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　2004 年 4 月 系统工程理论与实践 第 4 期　 文章编号:(2004) 改进Copu la 对数据拟合的方法 史道济, 姚庆祝 (天津大学理学院 南开大学天津大学刘徽应用数学中心, 天津 300072) 摘要: 　给出相关结构 、秩相关系数 与 和尾部相关系数 , 以及这三个关联 Copula Spearm an Kendall 性度量与Copula 之间的关系, 各个相关系数的估计方法 在一个 Copula 族内进行适当变换, 得到新的 Copula, 使得能更好地拟合样本的各个相关系数 最后, 以沪、深日收盘综合指数为例, 讨论了二个股市 波动率的相关性, 建立了一个较好的数学模型 关键词: 　相关结构; ; 秩相关系数; ; ; 尾部相关系数 Copula Spearm an Kendall 中图分类号: 　 832; 212　　　　　　　　文献标识码: 　 　　　 F O A A M ethod of Imp roving Copu la F ited to D ata , SH ID ao ji YAO Q ing zhu ( Institute of Scinece, T ianjing U niversity, T ianjin 300072) Abstract: 　T he concep tions of dependence structure, copula, coefficients of rank dependence including Spearm an and Kendall and coefficient of tail dependence are p resented. T he relations betw een cop ula and th ree dependence coefficients and algo rithm fo r calculating the estim ations of these coefficients also are show n in th is paper. M o reover, w e introduce a transfo rm ation of copula and perm it to fit the dependence coefficients in a better w ay. In the last, as examp les concentrating on studying dependence of fluctuation associated to the data of intra daily clo se index on the Shanghai and Shenzhen stock m ar ket are given. :