概率统计方法在企业风险管理中的应用.pdfVIP

企业管理 概率统计方法在企业风险管理中的应用 宗 琮 云南财经大学 统计与数学学院 云南 昆明 650221 【摘 要】本文在对风险及风险管理内涵进行描述的基础上，对概率论与数理统计方法在风险估测、风险评估和风险决策三个方面中的应 用进行了定量的研究分析，以求获得风险控制的最优方案。 【关键词】风险管理 二项分布 正态分布 泊松分布 风险管理 (RiskManagement)起源于美国．在 20世纪 5O年代 风险事件是可能导致损失的随机事件．因此可以用概率统计的 早期，美国大公司发生的重大损失促使高层决策者认识到风险管理 方法估测风险事故发生的可能性．以及事件发生后导致多少经济损 的重要性．此后 ．美国企业对风险管理开始采用科学的方法 ．并逐 失。 步积累了丰富的经验，风险管理也逐步发展成为了一门学科。风险 2．1最大似然估计法 管理强调如何在一个肯定有风险的环境里把风险减至最低的管理 设总体分布的函数形式已知．但有一个或几个参数 Oi(i=1． 过程．它可以消除以前用单一手段处理风险工作上的重复和遗漏． 2． … ， k)未知，ei可 以多值 ．在所有可能的值 中选取一个值 ，使 能用科学系统分析的方法比较每一处理风险对策的成本和效益．进 样本观察结果出现概率最大 把这个选取的值作为0i的估计值 记 而寻找各种对策之间的最佳搭配和组合，使成本降低。在市场经济 作ei，并称之为未知参数0i的最大似然估计值。如果货物的损失金 飞速发展的今天．企业经营管理者把追求利益最大化、风险最小化 额服从正态分布 作为了追求 目标．而要追求利益最大化、风险最小化．在经济活动 f(x,a／,cr=)： 1 中仅凭经验、意志进行风险决策的时代已经逐渐结束 科学决策的 时代已经来临．要做出准确可靠的决策就离不开概率统计分析方法 式中 l，(‘ J是随机变量的概率密度函数； 的运用。 是随机分布方差： 1、风险与风险管理 是随机分布的数学期望； 则可以利用该公式 ，计算出损失的平均估计值和标准差估计 风险表示的是损失的不确定性。目前对其内涵有不同的理解： 值。这样就能知道当事故发生后 ，损失的大体程度和风险的大小。 1．1损失机会和损失可能性 如随机抽取某公司货物运输过程中200次货损资料．得到分组频数 把风险定义为损失机会，这表明风险是一种面临损失的可能性 分布表如表 1所示 状况，也可能表明风险是在一定状况下的概率度。当损失机会是 0 表 或 1时．就没有风险。把风险定义为损失可能性，它仅仅是对损失 损失金额 (元) 次数 机会定义的一个变种；但损失可能性的定义意味着损失事件的概率 0～200 5 介于 1和 0之间．它更接近于风险是损失的不确定性的定义。 2O0 0O 8 1．2损失的不确定性 4OO～600