复旦金融用随机过程3.2-纯粹随机过程、Markov过程、独立增量过程.pptVIP

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2017-09-23 发布于河南
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复旦金融用随机过程3.2-纯粹随机过程、Markov过程、独立增量过程.ppt

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* 纯粹随机过程、Markov过程、独立增量过程 * 纯粹随机过程 Markov过程独立增量过程主要内容 * 纯粹随机过程是指对过去没有任何记忆力的一类随机过程，即在各个时刻的变化都是相互独立的，用分布函数描述为： Fn(x1,x2,…,xn; t1,t2,…,tn) = F1(x1, t1) F2(x2, t2)… Fn(xn, tn)。纯粹随机过程 * Markov过程是指对每个n和任意0?t1t2…tn，随机过程{?t }t≥0的条件分布函数满足 Fn(xn+1,tn+1 / x1,t1; x2,t2; …; xn,tn) = Fn(xn+1,tn+1 / xn,tn)。 Markov过程的记忆性比纯粹随机过程要好点，但变量未来的变化也只与现在有关，与该变量的历史及其到现在以前的演变形式无关，这种性质成为马尔科夫性。 Markov过程 * 马尔可夫性(无后效性) 马尔可夫性或无后效性. 即: 过程“将来”的情况与“过去”的情况是无关的. * 独立增量过程独立增量过程是指对任意n和任意0?t1t2…tn ，随机过程{?t }t≥0的增量?1?t (t)，?2?t(t)，…，?n?t(t)相互独立，其中?n?(t)= ?(tn)- ?(tn-1)。独立增量过程是指随机过程的变化量是独立的，是Markov过程的一种类型。