745-第二章 信贷管理的理论与实践.pptVIP

第二章 信贷管理的理论与实践 内容概要 第一节 信贷风险概述 信贷风险的内涵 “风险”(Risk)一词的来源于意大利语RISQUE 在金融领域，风险理解为未来产生损失或收益的可能性或不确定性。 信贷风险指商业银行在 信贷业务经营过程中， 由于受到各种内外部不确 定因素的影响，导致银行 资产蒙受经济损失或获取 额外收益的可能性。 第一节 信贷风险概述 信贷风险的类型 第一节 信贷风险概述 信贷风险的成因 第一节 信贷风险概述 信贷风险管理的目标 信贷风险管理是指通过风险识别、计量、监测和控制等程序，对风险进行评级、分类、报告和管理，保持风险和效益的平衡发展，以提高贷款的经济效益 。 内容概要 第二节 信贷管理的发展历程 国外商业银行信贷管理模式 第二节 信贷管理的发展历程 国外商业银行信贷管理模式 第二节 信贷管理的发展历程 国外商业银行信贷管理模式 背景知识 第二节 信贷管理的发展历程 国外商业银行信贷管理模式 第二节 信贷管理的发展历程 国外商业银行信贷管理模式 内容概要 商业银行在经营过程中，通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的风险管理策略。 保险转移 出口信贷保险 非保险转移 担保 备用信用证 指事前（损失发生以前）的价格补偿，对于那些无法通过分散或转嫁等方法进行管理，而且又无法规避、不得不承担的风险，贷款人可以采取在交易价格上加进风险因素，即风险回报的方式，获得承担风险的价格补偿。 风险管理的一个主要方面就是对风险合理定价 内容概要 谢谢 下面我们开始演示。 第*页 中国银监会银行一部 丁慧 信贷风险概述 1 信贷管理的发展历程 2 信贷管理的主要策略 3 信贷管理的组织架构 4 银行家的任务就是管理风险，而不是避免风险。简言之，这也是银行的全部业务。 ——花旗银行前总 裁沃尔特.瑞斯顿 信 用 风 险 贷款业务的信用风险是指由于借款人不履行契约、合同所规定的义务，无力偿还或不愿偿还贷款本息而形成的信贷风险。 政 策 风 险 政策风险是指由于国家宏观经济政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）的调整和变化对银行信贷造成的影响。 操 作 风 险 操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险，并由此分为七种表现形式。 利 率 风 险 利率风险是指由于市场利率的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。 客观上，信贷风险受到宏观经济发展和企业经营 环境的影响 主观上，信贷风险与决策失误，约束和激励乏力， 信息不灵敏，内部管理偏松等因素有关 从片面追求 利润的管理模式 “风险调整后收益” 最大化的管理模式 以定性和定量分析 相结合的管理方式 以定性分析 为主的风险管理方式 注重单笔信贷业务风险、分散管理的模式的基础上，加强信贷业务组合管理 信贷风险概述 1 信贷管理的发展历程 2 信贷管理的主要策略 3 信贷管理的组织架构 4 贷款集中度管理 贷款组合管理 金融衍生工具管理 进取的综合化管理 独立单项贷款管理 贷款的决策行为事前判断 侧重客户关系管理 对客户发放的贷款会持有到期 贷款集中度管理 贷款组合管理 金融衍生工具管理 进取的综合化管理 独立单项贷款管理 核定客户最高综合风险限额 贷款集中度进行事前控制 是简单、消极的风险管理 贷款集中度管理 贷款组合管理 金融衍生工具管理 进取的综合化管理 独立单项贷款管理 考查单项信贷交易对整体组合风险回报率的边际影响 采取积极主动的管理方式 现代资产组合理论 是由美国纽约市立大学巴鲁克学院的经济学教授马柯维茨提出的。 现代资产组合理论的提出主要是针对化解投资风险的可能性。该理论认为，只要不同资产之间的收益变化不完全正相关,就可以通过资产组合方式来降低投资风险。 信贷悖论 现有的银行信贷管理过程是基于经验法则和主观判断的信贷专家制度，一方面，在专业分工如此细致的今天，商业银行不可能投入巨大的资金培养一个行业、地区均充分分散的专家队伍；另一方面，由于银行间激烈的竞争，商业银行为了生存不可能放弃原有的相关性较高的信贷市场份额，这就形成了商业银行的“信贷悖论”。 贷款集中度管理 贷款组合管理 金融衍生工具管理 进取的综合化管理 独立单项贷款管理 将贷款的收益和风险在表内、表外分离 将信贷管理工作区分为发放贷款和管理信用风险 贷款集中度管理 贷款组合管理 金融衍生工具管理 进取的综合化管理 独立单项贷款管理 通过分解、组合和出售银行贷款，更好地平