【管理统计学】时间序列分析和预测.pptVIP

第 12章 时间序列分析和预测 时间序列的含义 又称（动态数列），是指标数值按时间顺序排列而形成的数列。 分析方法 时间序列因素分解法 一 时间序列的构成与分解 * 因素分解法 趋势外推法 自回归分析法 1 社会经济指标的时间数列包含以下四种变动因素： （4）随机变动（I） （1）长期趋势（T） （2）季节变动（S） （3）循环变动（C） 可解释的变动 ——不规则的不可解释的变动 （2）乘法模型： Y=T·S·C·I 计量单位相同的总量指标 是对原数列指标增 加或减少的百分比 3 变动因素的分解： （1）加法模型用减法 例：T=Y-（S+C+I） （2）乘法模型用除法 例：T=Y/（S·C·I） （1）加法模型： Y=T+S+C+I 计量单位相同的总量指标 是对长期趋势所产生的偏差，（+）或（-） 2 时间序列的经典模式： 二、长期趋势（T）的测定 1 修匀法 奇数 偶数 移动平均法 移动项数 新数列项数 2 长期趋势的数学模型 （以时间t为自变量构造回归模型） 模型法的步骤 1 选择趋势模型 2 求解模型参数 3 对模型进行检验 自相关系数检验 误差项的随机性 图形判断、差分法判断、经验判断、自相关系数数列判断等。 最小平方法求参数 4 计算估计标准误 5 求置信区间 m为模型中的参数 小样本 大样本 三 季节变动的测定（S） 1 按月（或按季）平均法 2 长期趋势剔除法 四 循环变动的测定——残余法 五 不规则变动的测定 从CI中消除（C） CI/C=I 从余值中消除（I） 即移动平均，得到C 从序列中消除（T） Y/T=S·C·I 从余值中消除（S） S·C·I/S=C·I 趋势模型增量剔除法 移动平均趋势剔除法 有规律 按周期重复 等周期 时间序列趋势外推法 运用长期趋势模型，给定时间变量，外推指标值。 选择趋势模型 例： 求解模型参数 bo、b1、b2 对模型进行检验 误差项的随机性。 计算估计标准误 求置信区间 *