红塔系列香烟月均价格的时间序列分析.pdfVIP

10 中文核心期刊 　　　　　数理统计与管理 　　　　24 卷 　1 期 　2005 年 1 月 　 ( ) 文章编号 :1002 —1566 2005 01 —0010 —05 　　 红塔系列香烟月均价格的时间序列分析 1 2 3 汤润龙 ,颜春莲 ,张曙光 ( 1 中国科学院系统科学研究所 ,北京 ,100080 ;2 红塔集团销售部信息科 ,云南玉溪 ,653100 ; 3 中国科学技术大学统计金融系 ,安徽合肥 ,230026) ) 摘要 :本文利用时间序列的方法 ,对带有删失数据的红塔烟草系列的月度平均价格进行了统计分 析。得到了一定置信水平下的时间序列模型。为进一步的定性分析提供了模型基础。 关键词 :ARIMA 模型 ;删失数据 ;序列平衡性分析 中图分类号:C931 文献标识码 :A Time Series Analysis on the Monthly Averaged Price of HongTa Products 1 2 3 TAN G Runlong , YAN Chunlian ,ZHAN G Shuguang ( 1Insititute of System Science , The Chinese Academy of Sciences ,Beijin g ,100080 ; 2 Information Department , HongTa Group YuXi Yun Nan 653100 ; 3Department of Statistics and Finance , University. of Science and Technology of China , Hefei ,Anhui ,230026) Abstract :By various time series methods ,we do some empirical analysis on the monthaverage prices of HongTa products with some censor data. Some statistic models are given for the further discussion. Key words :ARIMA model ;Censor data ;ACF METHOD AMS Subject classif ication :60 G44 　　时间序列本质上是一个随机过程 。众多的书籍和文献给出了几乎各个领域各种各样的时 ( ) 间序列的例子 参见[ 1] , [ 2] , [ 3] , [ 4] , [ 5] 。按不同的标准大致可以分为: 1 、从时间角度可以分为连续时间序列、等间隔离散时间序列和不等间隔时间序列。 2 、从应用背景及研究目的可以分为用于预报分析的时间序列、用于控制分析的时间序列、 用于诊断分析的时间序列和用于频域分析的时间序列。 3 、从维数角度可分为一元时间序列和多维时间序列。 4 、线性模型和非线性模型; 或者是平稳模型和非平稳模型。如平稳线性模型中的有限参 数模型之 ARIMA 模型。