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2023年-2024年初级银行从业资格之初级风险管理

考试题库

单选题（共40题）

1、在实际应用中，通常用正态分布来描述（）的分布。

A.每日股票价格

B.每日股票指数

C.股票价格每日变动值

D.股票价格每日收益率

【答案】D

2、特种设备起重机械，其范围规定的额定起重量大于或者等于（）t的升降

机；额定起重量大于或者等于（）t，且提升高度大于或者等于（）m的起重

机和承重形式固定的电动葫芦等。

A.0.511

B.0.522

C.0.512

D.0.521

【答案】C

3、目前最恰当的声誉风险管理方法是()。

A.采用精确的定量分析方法

B.推行全面风险管理，确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效

管理

C.按照风险大小，采取抓大放小的原则

D.采取平等原则对待所有风险

【答案】B

4、信息披露的原则不包括()。

A.侧重披露总量指标

B.谨慎披露结构指标

C.详细披露所有信息

D.暂不披露机密指标

【答案】C

5、()是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风

险的策略性选择。

A.风险转移

B.风险补偿

C.风险对冲

D.风险规避

【答案】D

6、在各业务条线的操作风险资本系数(β)中，公司金融的β系数为()。

A.12％

B.15％

C.18％

D.20％

【答案】C

7、在合同期限错配表中，银行在特定时间内期限错配金额等于（）。

A.资产方的资金流入加负债方的资金流出

B.资产方的资金流入减负债方的资金流出

C.资产方的资金流入乘负债方的资金流出

D.资产方的资金流入除负债方的资金流出

【答案】B

8、操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则

一般不包（）。

A.由表及里

B.自上而下

C.自下而上

D.从已知到未知

【答案】B

9、《巴塞尔新资本协议》规定，国际活跃银行的整体资本充足率不得低于

______其中核心资本充足率不得低于______。()

A.6%；4%

B.8%；6%

C.8%;4%

D.10%;8%

【答案】C

10、银行监管的首要环节是（）。

A.非现场监管

B.市场准入

C.现场检查

D.信息披露

【答案】B

11、下列风险属于按风险诱发原因分类的是()。

A.政治风险和社会风险

B.系统性风险和非系统性风险

C.信用风险和市场风险

D.纯粹风险和投机风险

【答案】C

12、即期交易中的交付及付款在合约订立后的()营业日内完成。

A.1个

B.2个

C.3个

D.当日

【答案】B

13、试运行期间金属容器内进行抢修工作前，应采取强迫通风方法，使内部温

度不超过（）0C，严禁用氧气作为通风的风源。

A.45

B.50

C.40

D.30

【答案】C

14、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，

错误的是（）。

A.商业银行的风险包括市场风险

B.风险管理策略有风险分散和风险对冲

C.商业银行的风险包括信用风险

D.风险管理策略不包括风险转移

【答案】D

15、下列关于操作风险识别方法的说法，错误的是()。

A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对操作风险进行全面的识别

B.自我评估的主要目的是加强对操作风险识别、评估、控制和监测流程的有效

管理

C.利用自我评估法能够对风险成因、风险指标和风险损失进行逻辑分析和数据

统计

D.因果分析模型可以识别哪些风险因素与风险损失具有最高的关联度

【答案】C

16、某企业2009年销售收入20亿元人民币，销售净利率为12%，2008年初所

有者权益为40亿元人民币，2009年末所有者权益为55亿元人民币，则该企业

2009年净资产收益率为（）。

A.3.33%

B.3.86%

C.4.72%

D.5.05%

【答案】D

17、下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是()。

A.资产风险管理模式偏重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流

动

B.资本资产定价模型（CAPM）是在资产负债风险管理模式阶段提出的

C.欧式期权定价模型是在资产负债风险管理模式阶段提出的

D.20世纪80年代以后商业银行的风险管理处于