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主动量化研究系列：AH权益组合业绩评价框架.docx

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    正文目录

    TOC\o1-3\h\z\u多元配置下，A+H组合绩效评价 4

    A+H权益组合绩效评价体系 4

    需要解决的问题：汇率、市场特征差异 4

    跨市场模型构建流程 5

    货币收益 5

    单一市场模型的整合 6

    跨市场模型 7

    A+H组合业绩评价示例 8

    风险提示 9

    图表目录

    图1：公募基金中有港股仓位产品数量较多 4

    图2：A+H组合绩效分析示例 4

    图3：A股港股对比-主要量价风格 5

    图4：A股港股对比-主要基本面风格 5

    图5：A股和港股超低配行业存在差异 9

    图6：A股较港股持仓，与对应基准风格偏离

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