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债市风格维度下的可转债多因子体系.docx

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    TOC\o1-3\h\z\u引言 4

    近年来转债市场扩容明显 4

    可转债，兼具股债属性的“混合型资产” 4

    与股票的差异与互补性 5

    量化方法在转债市场的天然优势 5

    低利率下，固收+扩容驱动下策略必要性 5

    公募基金扩容显著，权益与固收产品分化格局延续 6

    “固收+”产品持续扩容，二级债基成为主流 6

    转债配置价值凸显：供需错配强化策略必要性 6

    风格因子视角下的转债与权益 7

    风格因子：从Barra体系看权益市场的系统刻画 7

    风格视角下的转债市场：偏股、平衡、偏债的结构划分 8

    慢牛预期下，转债市场股性偏强 9

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